信管家风控实战讲课.ppt

安全度小于2 %强平 安全度公式 安全度 = （劣后资金/优先资金） x 100% 举例： 10万劣后100万优先，劣后资金达到2万强平， 临界安全度=（20000/1000000）x100%=2% 5万劣后50万优先，劣后资金达到1万强平， 临界安全度=（10000/500000）x100%=2% 优先、劣后比例相同时，安全度完全用统一的设置。 安全度固定后，可以通过增减优先资金，来降低客户的劣后资金强平线，例如10万劣后100万优先，如果优先资金出金30万，这时安全度不变，劣后资金强平线降为14000元。 劣后资金=2% x 700000 =14000 如果优先降为30万 劣后资金=2% x 300000 =6000 该条风控可以让资方在客户做反了情况下，按照约定，提前几个价位或者提前几个点或者提前百分之几强平平掉客户持仓。 强平（二） 预警提示 在强平规则中，只勾选发送风险通知，不勾选强平，就是预警功能，设定条件比强平条件高出一些，可在客户端和监控端同时弹出消息。 定时强平（一） 定时强平首先以时间到达为条件，示例表示时间到达15点55分，强平全部品种100%仓位，只做日内交易。 定时强平（二） 该条风控是允许客户隔夜持仓，但是保证金只能是劣后资金2倍。如果超过部分软件对全部持仓合约计算，算出要平的手数，不足1手按照1手计算。 交易方向 交易方向常用于禁止客户在做反方向的合约离停板价几个点内禁止开仓，例如在涨停板附近客户开空仓，如果封板，强平是平不掉的，第二天开盘继续高开，亏损就会很多。 交易数量 交易数量可以控制： 每次下单的数量超过X，禁止开仓。 单一合约的持仓数量超过X，禁止开仓。 每次下单数量超过该合约可开手数的X%，禁止开仓。 每次下单的数量小于X，禁止开仓。 风险度 1、该风控规则中可以用风险度控制客户资金的使用范围，如果超配后，建议加这条风控，以保证主账号资金使用额度。 2、净值风控是为满足发行产品的公司根据产品净值计算禁止开仓条件，净值区间0.8~1可以用80%~100%的参数表示。 权益 当需要立即禁止一个客户做单，可以用权益大于1这条风控，立即加载给某个子账户身上，马上就停止该客户下单了。 风控条件的加载模式（一） 信管家建立好的风控在仓库中不工作，只有加载给账号身上就开始工作，账号的加载分主账号加载和子账号加载2种。 主账号适用风控规则 加载在主账号上的风控，只要通过该主账号下单的子账户报单，都受主账号风控限制。 品种、不活跃合约、定时强平全部合约，这类的风控可以加载给主账号上面。 跟权益相关、数量相关的风控，对子账号来说都是个性化的，必须加载给各个子账户身上。 风控规则加载完，点确定按钮就立即生效，对仓库中的风控规则修改参数，则改完，点确定，加载过该规则的账号立即生效成改过规则的风控。 风控条件的加载模式（二） 风控规则左侧是仓库待选，右侧是已经加载的规则，点击右下角确定按钮就立即生效。 信管家风控实战 恒信软件有限公司 品种限制方法（一） 黑名单方式，勾选品种，并勾选下面“禁止开仓”才能禁止交易。 时间默认0，表示全天禁止操作这些品种。 注意：新加品种默认不打勾，需要管理员手动对新加品种勾选。 品种限制方法（二） 如果需要禁止某个时段品种交易，则添加禁止时间段。 例如：在17:00:00~23:00:00，禁止香港市场品种夜盘开仓。 但下图中勾选品种是允许平仓的。 不活跃合约的设置（一） 例如：该条含义是选中CN（A50）不是6月份的合约禁止开、平仓交易。可以根据持仓量排名进行删选 不活跃合约的设置（二） 可以根据持仓量排名进行删选，图例中只允许交易持仓量排名第一的主力合约。 强平（一） 信管家资金强平是按照基币来计算强平风控。 常用强平方式： 1、权益小于某一值强平。 2、劣后资金小于某一值强平。 3、安全度小于某一值强平。 1、2条是原始强平方式，如果客户账号多，需要建立很多条风控条件，加载给不同的客户身上，管理起来比较麻烦。 用第3条，只要配资比例相同，即可用一条风控实现，并且可以通过降低优先资金部分来降低客户的平仓线。 10万劣后资金，剩3万强平。