计量经济学第五章异方差性要点.pptVIP

* * （四）截面数据中总体各单位的差异 通常认为，截面数据较时间序列数据更容易产生异方差。这是因为同一时点不同对象的差异，一般说来会大于同一对象不同时间的差异。不过，在时间序列数据发生较大变化的情况下，也可能出现比截面数据更严重的异方差。 * 第二节 异方差性的后果 本节基本内容： ●对参数估计统计特性的影响 ●对参数显著性检验的影响 ●对预测的影响 * 一、对参数估计统计特性的影响 （一）参数估计的无偏性仍然成立 参数估计的无偏性仅依赖于基本假定中的零均值 假定（即 ）。所以异方差的存在对无偏性 的成立没有影响。 （二）参数估计的方差不再是最小的 同方差假定是OLS估计方差最小的前提条件，所 以随机误差项是异方差时，将不能再保证最小二 乘估计的方差最小。 * 二、对参数显著性检验的影响 由于异方差的影响，使得无法正确估计参数的标准误差（偏大或者偏小），导致参数估计的 t 统计量的值不能正确确定，所以，如果仍用 t 统计量进行参数的显著性检验将失去意义。存在异方差时，方差表达式为： 同方差时，方差表达式为： * 尽管参数的OLS估计量仍然无偏，并且基于此的预测也是无偏的，但是由于参数估计量不是有效的，从而对Y的预测也将不是有效的。 置信区间偏大或者偏小！ 三、对预测的影响 * 课前复习 1、什么是