14秋学期南开(金融工程学)在线作业.docVIP

14秋学期《金融工程学》在线作业 试卷总分：100 测试时间：-- 试卷得分：100 单选题 多选题 判断题 包括本科在内的各校各科复习资料，可以联系屏幕右上的“文档贡献者” 一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。） 得分：40V 1. 在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）A. 买入期货合约 B. 卖出期货合约 C. 买入期货合约的同时卖出期货合约 D. 无法操作 .满分：2 分 得分：2 2. 在期货交易中（ ）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。A. 基础保证金 B. 初始保证金 C. 追加保证金 D. 变更追加保证金 .满分：2 分 得分：2 3. 金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家A. 美 B. 英 C. 法 D. 荷兰 .满分：2 分 得分：2 4. 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（ ）。A. 买入期货 B. 卖出期货 C. 买入期权 D. 互换 .满分：2 分 得分：2 5. 只能在到期日行使的期权，是（ ）期权。A. 美式期权 B. 欧式期权 C. 看涨期权 D. 看跌期权 .满分：2 分 得分：2 6. 某股票目前的市场价格为31元，执行价格为30元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元，相应的欧式看跌期权价格为2.25，请问套利者应该采取以下哪些策略？（ ）A. 买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资 B. 买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资 C. 卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资 D. 卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资 .满分：2 分 得分：2 7. 当基差（现货价格－期货价格）出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的：（ ）A. 利用期货空头进行套期保值的投资者有利 B. 利用期货空头进行套期保值的投资者不利 C. 利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利 D. 这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响 .满分：2 分 得分：2 8. 下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（ ）A. 远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格 B. 远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格 C. 远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定 D. 远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值 .满分：2 分 得分：2 9. （ ）是第一种推出的互换工具。A. 货币互换 B. 利率互换 C. 平行贷款 D. 背对背贷款 .满分：2 分 得分：2 10. 看跌期权的实值是指（ ）A. 标的资产的市场价格大于期权的执行价格 B. 标的资产的市场价格小于期权的执行价格 C. 标的资产的市场价格等于期权的执行价格 D. 与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关 .满分：2 分 得分：2 11. 某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套期保值？A. 购买股票指数期货 B. 出售股票指数期货 C. 购买股票指数期货的看涨期权 D. 出售股票指数期货的看跌期权 .满分：2 分 得分：2 12. 在FRA交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（　）日。A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 .满分：2 分 得分：2 13. 期货