产生随机数技巧介绍.docVIP

fortran产生随机数方法介绍（附代码）注意：现在计算机产生的随机数都是伪随机数。1.0-1之间均匀分布的随机数random_number(x) 产生一个0到1之间的随机数（x可以是向量），但是每次总是那几个数。用了random_seed ()后，系统根据日期和时间随机地提供种子，使得随机数更随机了。program random?? implicit none?? real :: x?? call random_seed ()???? ! 系统根据日期和时间随机地提供种子?? call random_number (x)? ! 每次的随机数就都不一样了?? write(*,*) x?? stopend program random 2.任意区间均匀分布的随机数function my_random (lbound,ubound)implicit none?real :: lbound,ubound?real :: len?real :: my_random?real :: t???len=ubound-lbound? !计算范围大小?call random_number(t)? !t是0-1之间的随机数?my_random=lbound+len*t ?returnend 注意：在循环外call random_seed() 3.产生一个随机数数组，只需加一个循环即可function my_random (lbound,ubound)implicit none?real :: lbound,ubound?real :: len?integer size?real :: my_random(size)?? !size代表数组元素的个数?real :: t?integer i??len=ubound-lbound? !计算范围大小?do i=1,10??call random_number(t)? !t是0-1之间的随机数??my_random(i)=lbound+len*t? !把t转换成lbound-ubound间的随机数?end do ?returnend注意：同理在循环外call random_seed() 4.标准正态分布随机数/高斯分布随机数 ?????? (1)徐士良的那本程序集里介绍了正态分布随机数产生的原理，不过他的方法只能产生较为简 单的随机数，随机数的质量并不高，特别是随机数的数目较多时。 ????? ?(2)Box 和 Muller 在 1958 年给出了由均匀分布的随机变量生成正态分布的随机变量的算法。 设 U1, U2 是区间 (0, 1) 上均匀分布的随机变量，且相互独立。令 ???????????? X1 = sqrt(-2*log(U1)) * cos(2*PI*U2);???????????? X2 = sqrt(-2*log(U1)) * sin(2*PI*U2); 那么 X1, X2 服从 N(0,1) 分布，且相互独立。等于说我们用两个独立的 U(0,1) 随机数得到了 两个独立的 N(0,1)随机数。? 值得说明的是，该方法产生的随机数质量很高。嘻嘻，本人亲自验证过。 SAS和蒙特卡罗模拟_随机数 一、为什么选择SAS做蒙特卡罗模拟？ 为什么要用SAS做蒙卡？首先，对我来说，我只会用SAS，而且打算用SAS完成我所有的工作。当然，其他一些通用的理由有(Fan, etc.,2002)： 蒙卡是个计算密集的活，而SAS Base、SAS Macro、SAS/IML强大而灵活的编程能力能满足这一要求； 做蒙卡时要用到大量的统计/数学技术，而SAS就内置了大量的统计/数学函数(在 SAS/Stat和SAS/ETS)；用Fortran或C++当然也是非常好的主意，只是他们缺少内置的统计函数，代码就要冗长复杂很多。 二、什么是蒙卡？一个启发性例子 好，开始，什么是蒙卡？了解它背景知识的最好办法当然是wiki-Monte_Carlo_method。蒙特卡罗是位于摩洛哥的一家赌场，二战时，美国Los Alamos国家实验室把它作为核裂变计算机模拟的代码名称。作为模拟方法，蒙卡以前就叫统计抽样(statistical sampling)，我们感兴趣的结果因为输入变量的不确定而不可知，但如果能依概率产生输入变量的样本，我们就可以估计到结果变量的分布。跟蒙卡对应的，还有一种模拟技术叫系统模拟，包括排队、库存等模型，这些模型都跟随时间推移而出现的事件序列有关。下面举个蒙卡的例子，来自Evans, etc.( 2001)的超级简化版。 假设一家企业，利润是其需求量的函数，需求是随机变量。为了简化讨论，假定利润就是需求的两倍。这里输