一种新的商业银行操作风险计算方法OpRisk.pdfVIP

第13卷专辑 中国管理科学 Issue V01．13，Special Chinese 2005年10月 Journalof Science Management October，2005 文章编号：1003—207(2005)zk一0185—04 一种新的商业银行操作风险计算方法：OpRisk 高丽君1’2，李建平2，陈建明2，王书平3 (1．中国科学院研究生院，北中国科学院科技政策与管理科学研究所，北京100080； 3．中国人民大学信息学院，北京100872) 摘要：对于商业而言，操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文考虑到中国商业银行目前操作 损失数据极少的现实，借鉴CreditRisk+模型的基本思想，采用了一种要求输入数据参数较少的方法——0pRi8k+方法，对 中国商业银行操作风险资本金进行了试算，为银行提取监管资本提供一种定量化的选择方法。 关键词：操作风险；CreditRisk+模型；OpRisk+模型；由上至下模型；由下至上模型 中图分类号：F830．9 文献标识码：A 况不甚了解，将其作为一个黑箱，对其市值、收人、成本 1引言 等变量进行分析，然后计算操作风险的值拍’川。使用这 操作风险正日益成为全球银行业风险管理的重要 种思路建立的模型包括CAPM模型、基本指标法、波动 研究领域。所谓操作风险，巴塞尔新协议的定义是由 率模型等。自上而下方法的好处是简单易行，缺点是 于不完善和失灵的内部控制，以及人为和系统因素，或 数据来源以及计算结果的可靠性都比较差，对操作风 者外部事件所导致的损失风险¨’21。操作风险多是由 Mod． 险的敏感度较低¨o。由下至上模型(Bottom—up 人为的错误、系统的失灵、操作程序发生错误或控制失 els)是将目标变量分解为一个个具体的目标变量，然后 效而引起，其内容不仅涵盖了金融机构内部的诸多风 分别估计操作风险值，比如按照不同的业务类型和业 险，而且已经给不少金融机构造成了巨大损失旧。，如住 务单位等。按照这种思路建立的度量模型包括：统计 友银行伦敦分行、大和银行纽约分行、瑞士联合银行、 度量模型、情景分析模型、因素分析模型、Baysian网络 国民西敏寺银行、eBay、巴林银行等。 模型等∽-9]。由下至上的模型不但要求有完善的对于 但长期以来，各金融机构对信用风险和市场风险 操作风险损失事件的记录，还要求很多其他企业内部 的管理研究给予了极大的关注，而对操作风险并没有 经营的数据，当然使用这类模型得到的结果也更准确 给予足够的重视，银行操作风险的管理远未达到巴塞 一些。 尔新协议的要求”。。虽然近几年国际上一些大银行在 近几年我国的商业银行操作损失频发，中行黑龙 操作风险管理上已经积累了一些经验，并取得一定的 江数亿元诈骗案、中国银行金融诈骗案、中行储蓄所全 成就，然而由于操作风险与市场风险和信用风险不同， 体员工公款炒汇案、中行开平支行40亿元骗贷案、建 目前还很难将其定量化H1，且很多金融机构缺乏可信 行长春支行3亿元存款神秘蒸发等等，已经引起了我 赖的内部操作损失数据库，