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第十二章 商业银行操作风险度量与管理 一、单项选择题 1. 在对操作风险的多种定义中“由于内部程序，人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险”出自（ ）。 A．瑞士再保险公司 B．英国银行家协会 C．巴塞尔新资本协议 D．世界银行 答案：B 2. 主要由外部因素引起的操作风险属于（ ） 。 A．操作性杠杆风险 B．外部事件风险 C．操作性失误风险 D．系统事件风险 答案：A 3. 由金融机构的内部因素引起的操作风险属于（ ） 。 A．操作性杠杆风险 B．执行风险 C．操作性失误风险 D．系统事件风险 答案：C 4. 由上至下法的模型包括（ ） 。 A．收入模型 B．市场因素模型 C．精算损失模型 D．操作清单 答案：A 5. 由下至上法的模型包括（ ） 。 A．情景分析 B．市场因素模型 C．风险概况模型 D．收入模型 答案：B 6. 下列最有可能成为未来国际大银行操作风险管理框架主流模式的是（ ）。 A．集权式 B．分权式 C．内部稽核功能引导式 D．外部监督式 答案：A 7. 下列不属于国际活跃银行采用标准法必须符合的标准的是（ ） 。 A．明确的职责界定 B．定期向业务管理层报告 C．银行具备独立的操作风险评估系统 D．具备独立的操作风险管理岗位 答案：D 8. 下列不属于操作风险度量方法的有（ ） 。 A．基本指标法 B．标准法 C．高级计量法 D．统计法 答案：D 9. 下列不属于操作风险定性评估方法的有（ ） 。 A．外界评估法 B．风险图 C．情景分析 D．自我评估 答案：A 10. 操作风险较之信用风险和市场风险存在明显的特点下列表述不正确是（ ） A．操作风险表现形式变化迅速 B．业务规模大 C．风险巨大 D．覆盖范围广 答案：C 11. 巴塞尔委员会认为属于操作风险的有（ ） 。 A．声誉风险 B．法律风险 C．竞争风险 D．策略风险 答案：B 12. 下列哪一项不属于操作失误风险的进一步细分的是（ ）。 A．系统事件风险 B．外部风险 C．人员风险 D．信息风险 答案：B 13. 由上至下法的模型不包括（ ） 。 A．风险概括模型 B．开支模型 C．随机模型 D．收入模型 答案：C 14. 由下至上法的模型不包括（ ） 。 A．证券因素模型 B．资产负债管理 C．精算损失模型 D．压力测试 答案：A 15. 基本指标法和标准法都是用（ ）作为计算参数 。 A．营业费 B．过去三年的年均营业费 C．风险暴露值 D．过去三年的年均总收入 答案：C 二、多项选择题 1. 在标准法中，银行分为8个业务部门，其中包括（ ） 。 A．公司金融、交易和销售 B．零售银行业务、商业银行业务 C．支付和清算、代理服务 D．个人金融、信托管理 答案：ABC 2. 为具备使用标准法和高级计量法的资格，银行必须至少符合监管当局的（　）项规定。 A．银行的董事会和高级管理层积极参与操作风险管理框架的管理 B．银行的操作风险管理系统必须文件齐备 C．银行的风险管理系统稳健，执行正确有效 D．有充足的资源支持在主要业务部门和控制及审计领域采用该方法 答案：ACD 3. 国际大银行操作风险管理框架模式有（ ） 。 A．集权式 B．分权式 C．内部稽核功能引导式 D．监督式 答案：ABC 4. 操作风险从广义来说分为（ ） 。 A．操作性杠杆风险 B．执行风险 C．操作风险性失误风险 D．系统事件风险 答案：AC 5. 下列属于操作风险定性评估方法的是（ ） 。 A．风险图 B．风险指标 C．情景分析 D．自我评估 答案：ABCD 6. 下列说法中错误的是（ ） 。 A．不同类型操作风险具有各自具体特征，难以用一种方法对各种操作风险进行准确识别和度量 B．操作风险只存在于日常的基本业务操作中，发生频率较低的自然灾害和大规模舞弊等则不包括在内 C．操作风险基本上涵盖银行的所有业务 D．20世纪90年代初期，国际上就对操作风险有了统一的认识和普遍认同的衡量方法 答案：BD 7. 当前我国面临的操作风险与国外银行不完全相同，根据巴塞尔委员会对操作风险的定义以及我国商业银行管理的现状，并借鉴西方银行操作风险的分类技术，将我国银行面临的操作风险分为组织风险、执行风险以及（ ） 。 A．人员风险 B．技术风险 C．外部风险 D．信用风险 答案：ABC 8. 下列对操作风险的理解中，错误的是（ ） A．操作风险就是柜台