高等运筹第三讲（刘巍）大连海事大学.pptVIP

t为实数 一维搜索问题指目标函数为单变量的非线性规划问题。又称线性搜索问题。其模型为： 什么叫一维搜索问题？ 或 一般一维搜索问题 有效一维搜索问题 退 出 前一页 后一页 §4.3一维搜索方法 一维搜索问题的算法分类： ?精确一维搜索（最优一维搜索） ?非精确一维搜索（可接受一维搜索） 本节内容： ?两种精确一维搜索方法：0.618法，Newton法。 ?两种非精确一维搜索方法：Goldstein(戈德斯坦）法,Armijo（阿米霍）法。 退 出 前一页 后一页 1. 0.618法（近似黄金分割法） ?问题：凸函数是不是单谷函数？严格凸函数是不是单谷函数？单谷函数是不是凸函数？ 单谷函数 退 出 前一页 后一页 搜索法求解： 或 基本过程： ?给出[a,b],使得t*在[a,b]中。[a,b]称为搜索区间。 ?迭代缩短[a,b]的长度。 ?当[a,b]的长度小于某个预设的值，或者导数的绝对值小于某个预设的正数，则迭代终止。 退 出 前一页 后一页 假定：已经确定了单谷区间[a,b] t1 t2 a b a b t1 t2 新搜索区间为[a,t2] 新搜索区间为[t1,b] 退 出 前一页 后一页 区间缩小比例的确定： 区间缩短比例为(t2-a)/(b-a) 缩短比例为(b-t1)/(b-a) 缩短比例 满足： ?每次插入搜索点使得两个区间[a,t2]和[t1,b]相等； ?每次迭代都以相等的比例缩小区间。 0.618法 t1 t2 a b a b t1 t2 退 出 前一页 后一页 确定[a,b],计算探索点 t1=a+0.382(b-a) t2=a+0.618(b-a) 0.618法解题步骤： 是 否 是 停止，输出t1 否 以[a,t2]为新的搜索区间 是 停止，输出t2 否 以[t1,b]为新的搜索区间 退 出 前一页 后一页 例： 解： t1 t2 3 0 t 1.第一轮： t1=1.146, t2=1.854 t2－00.5 退 出 前一页 后一页 2.第二轮： t2=1.146, t1=0.708 t2－0=1.1460.5 3.第三轮： t1=0.438, t2=0.708 b-t1=1.146-0.4380.5 1.854 0 t t2 t1 1.416 0 t t2 t1 退 出 前一页 后一页 4.第四轮： t2=0.876, t1=0.708 b-t1=1.146-0.7080.5 输出：t*=t2=0.876为最优解，最优值为-0.0798 课下练习：分析上述迭代过程，体会0.618法的实质。 0 1.416 t t1 t2 退 出 前一页 后一页 2.Newton法 Newton法基本思想： 用探索点tk处的二阶Taylor展开式近似代替目标函数，以展开式的最小点为新的探索点。 退 出 前一页 后一页 解题步骤： 给定初始点t1和精度 是 是 停止，输出t1 是 否 停止，解题失败 否 停止，输出t2 否 退 出 前一页 后一页 例： 解： 取t1=1,计算： 迭代过程如下表： 1.137 0.1163 0.1169 3 -0.001061 4 1.3258 -0.5178 -0.5708 2 2 0.7854 1 1 退 出 前一页 后一页 3.非精确一维搜索法 ?数值方法的关键是从一个点迭代到下一个点。 ?确定下一个点的关键是确定搜索方向和步长 ?如果已经确定了搜索方向pk,则只要确定一个最佳的步长即可。 ?所谓的最佳步长即是在pk方向上走一个最好的长度使得目标函数下降的最多，即下述的最优化问题： ?这样的最优化问题不需要太高的精度，只要满足某些更宽松的精度要求即可。 ?这样的搜索方法称之为非精确一维搜索方法 退 出 前一页 后一页 Goldstein法原理： y t 0 b c d a Y=?(0)+ ?′(0)t Y=?(0)+ m2?′(0)t Y=?(0)+ m1?′(0)t 退 出 前一页 后一页 是 Goldstein算法 确定m1,m2,α,t0, a=0,b=+∞ ?(t0)≤ ?(0)+m1 ?’(0)t0 ?(t0) ≥?(0)+m2?’(0)t0 是 停止,输出t0 否 a=a, b=t0, t1=(a+b)/2 否 a=t0,b=b, t1=(a+b)/2 (若b=+∞,则t1= αa) 退 出 前一页 后一页 Armijo法原理： y t 0 tk Mtk 退 出 前一页 后一页 第三讲结束 高等运筹学 大连海事大学 刘巍 第二篇 运筹学中的数学规划 第四章 线性规划 第五章 非线性规划 第六章 锥规划、矩阵规划及变分不等式 第七章 整数规划 第八章 动态规划 第九章 向量优化（多目标优化） 第三讲 §4.1基本概念 §4.2凸函