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第14章 面板数据模型 《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 前言 什么是面板数据(Panel Data)？ 面板数据的特征与优势？ 面板数据模型的分类：静态与动态。 静态、动态面板数据模型如何进行估计？以及估计量性质如何？ 《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. §14.1 面板数据模型 其中： 和 分别表示消费和收入。 表示两个观测个体。 为经典误差项。 例1. 居民消费行为分析 将城镇居民和农村居民的时间序列数据组成面板数据，那么模型(5.1.1)可以表述为： (14.1.1) (14.1.2) 一、面板数据模型 《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 例2. 农村居民收入分析 (14.1.3) 面板数据：多个观测对象的时间序列数据所组成的样本数据。 反映不随个体变化的时间上的差异性， 被称为时间效应。 反映不随时间变化的个体上的差异性， 被称为个体效应 《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 面板数据的基本特征：其数据结构的二维性。 时间序列数据 横截面数据 二、面板数据的特征及优势 图14.1.1 变量X的面板数据结构 《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 面板数据的优势： 1.扩大信息量，增加估计和检验统计量的自由度。 2.有助于提供动态分析的可靠性。 3.有助于反映经济结构、经济制度的渐进性变化。 4.面板数据模型有助于反映经济体的结构性特征。 《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、面板数据模型的混合估计 其中： (14.1.5) 为经典误差项 面板混合OLS估计：直接把各时间序列或各横截面数据混合起来进行估计。 对于模型(14.1.3)，假定个体效应和时间效应为0，则模型为： 缺陷：假定个体间和不同时点的经济关系是同质的。 《计量经济学》，高教出版社2011年6月，王少平、杨继生、欧阳志刚等编著 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyri