大连海事大学-刘巍-高等运筹第五讲.pptVIP

* §4　动态规划的应用(2)* 第5阶段： 因为f5(s5)是x5的线性单调增函数，故有x5* =s5， 于是有f5(s5)=8s5。 第4阶段： * §4　动态规划的应用(2)* 同样的，f4(s4)是x4的线性单调增函数，有x4*=s4 ， f4(s4)=13.6s4。 对前几个阶段依次类推，可得 f3(s3)=17.5s3， f2(s2)=20.75s2， f1(s1)=23.72s1。 因为期初共有完好机器1000台，故s1=1000。有f1(s1)=23.72s1 ＝23720，即5年最大的产量为23720台。得最优解为 ， ， ， 。 这意味着前两年应把年初完好机器完全投入低负荷生产， 后三年应把年初完好机器完全投入高负荷生产。 * §4　动态规划的应用(2)* 下一步工作是确定每年初的状态，按照从前向后的顺序依次计算出每年年初完好的机器数目。已知s1=1000,根据状态转移方程，有: * §4　动态规划的应用(2)* 上面所讨论的最优策略过程，初始端状态s1=1000台是固定的，终点状态s6没有要求。这种情况下得到最优决策称为初始端固定终点自由的最优策略。 如果终点附加一定的条件，则问题就称为“终端固定问题”。例如，规定在第5年度结束时仍要保持500台机器完好（而不是278台），应如何安排生产才能使得总产量最大？ 下面来分析： 根据终点条件有 可得 * §4　动态规划的应用(2)* 显然，由于固定了终点的状态，x5的取值受到了 约束。因此有 类似的， 容易解得 ，f4(s4)=21.7s4-7500。 * §4　动态规划的应用(2)* 依次类推，得 f3(s3)=24.5s3-7500 f2(s2)=27.1s2-7500 f1(s1)=29.4s1-7500 再采用顺序方法递推计算各年的状态，有 s1=1000， * §4　动态规划的应用(2)* 可见，为了使终点完好的机器数量增加到500台，需要安排前四年中全部完好机器都要投入低负荷生产，且在第5年，也只能全部投入高负荷。 相应的最优指标为 f1(s1)=29.4s1-7500＝21900。 可以看到，因为增加了附加条件，总产量f1(s1)要比终点自由情况下的产量要低。 * 二、离散随机性动态规划 随机型的动态规划是指状态的转移律是不确定的，即 对给定的状态和决策，下一阶段的到达状态是具有确定概率 分布的随机变量，这个概率分布由本阶段的状态和决策完全 确定。随机型动态规划的基本结构如下图： §4　动态规划的应用(2)* sk 状态 xk 决策 概率 k阶段的收益 p1 p2 pN …. k+1阶段的状态sk+1 c1 c2 cN 1 2 N * §4　动态规划的应用(2)* 图中N表示第k+1阶段可能的状态数，p1、p2、…pN为给定状态sk和决策xk的前提下，可能达到下一个状态的概率。ci为从k阶段状态sk转移到k+1 阶段状态为i时的指标函数值。 在随机性的动态规划问题中，由于下一阶段到达的状态和阶段的效益值不确定，只能根据各阶段的期望效益值进行优化。 * 离散随机性动态规划 例2 某公司承担一种新产品研制任务，合同要求三个月内交出一件合格的样品，否则将索赔2000元。根据有经验的技术人员估计，试制品合格的概率为0.4，每次试制一批的装配费为200元，每件产品的制造成本为100元。每次试制的周期为1个月。问该如何安排试制，每次生产多少件，才能使得期望费用最小？ * 离散随机性动态规划 解：把三次试制当作三个阶段（k=1,2,3）,决策变量xk表示第k次生产的产品的件数；状态变量sk表示第k次试制前是否已经