4.2死亡即刻赔付趸缴净保费的厘定讲义.ppt

科目：精算数学 单位：数理学院 4.2死亡即刻赔付趸缴净保费的厘定 寿险产品趸缴净保费的厘定 不同时刻赔付的换算关系 厘定原则和建模假设 建模思想 死亡即刻赔付趸缴净保费 死亡年末赔付趸缴净保费 1 2 3 4 5 复习 净保费（net premium） 净保费是指只覆盖保障风险的费用，不包含经营管理费用和附加利润。在厘定净保费时要遵循净均衡原理。 趸缴净保费(net single premium) 趸缴是一种缴费形式，是指将所有的费用一次性缴清。 趸缴净保费(net single premium)是指在保单生效日，被保险人一次性缴付的、恰好覆盖保险人将来赔付风险的费用。 复习 原则 保费净均衡原则 解释 所谓净均衡原理是指保险人收取的净保费应该恰好等于未来支出的保险赔付金。这是保险业经营过程中遵循的一条基本原则，各种类型的保险产品，无论采用何种缴费方式，在厘定净保费时都应遵循这条基本原则。 净均衡原则的实质是在统计意义上的收支平衡。是在大数场合下，收费期望现时值等于支出期望现时值 。 复习 三个基本假定条件: 同性别、同年龄、同时参保的被保险人的剩余寿命是独立同分布的。 被保险人的剩余寿命分布可以用经验生命表进行拟合。 保险公司可以预测将来的最低平稳收益（即预定利率）。 假定的意义 这三条假定是将单个被保险人的风险事故转化为一个同质总体的风险事故加以考虑。对于单个被保险人而言，他何时发生风险事故，他和保险人约定的受益金额等于多少都是无法预测的，但是对于一个大数总体而言，剩余寿命的分布是有稳定的统计规律的，可以用生命表很好地测度。再考虑利息因素的影响，综合测定净保费。 死亡即刻赔付 死亡即刻赔付的含义 死亡即刻赔付就是指如果被保险人在保障期内发生保险责任范围内的死亡 ，保险公司将在死亡事件发生之后，立刻给予保险赔付。它是在实际应用场合，保险公司通常采用的理赔方式。 由于死亡可能发生在被保险人投保之后的任意时刻，所以死亡即刻赔付时刻是一个连续随机变量，它距保单生效日的时期长度就等于被保险人签约时的剩余寿命。 传统寿险产品 人身险 定期寿险 意外险 终身寿险 两全保险 健康保险 生存年金 建模思想 折算到保单签订日得到期望赔付值 要有一条共同的线索 将这些因素综合在一起考虑 赔付事件 发生概率 钱的 时间价值 赔付额 等于多少 什么时候 发生赔付 4.2.1.终身寿险 Z(t)函数图 (4)趸缴净保费的厘定 符号： 厘定： (5)现值随机变量的方差 方差公式 记 （相当于利息力翻倍以后求终身寿险的趸缴保费） 所以方差等价为 例4.2.1