6.3固定效应面板数据模型讲义.pptVIP

§6.3 固定效应面板数据计量经济学模型 一、面板数据模型概述 二、模型的设定检验 三、固定效应变截距模型 四、固定效应变系数模型 说明 面板数据(Panel Data) 也被翻译为平行数据、综列数据、时空数据 指在时间序列上取多个截面，在每个截面上同时选取相同的个体作为样本，由这些样本观测值所构成的数据。 面板数据计量经济学模型 近20多年来计量经济学模型理论方法的重要发展之一； 已经形成了与截面数据模型相对应的完整的模型体系； 具有很好的应用价值。 本节将它作为经典截面数据的一种扩展，介绍最简单、常用的固定效应面板数据模型(Panel Data Models with Fixed-Effects)。 面板数据模型的发展 20世纪60年代将Panel Data引入计量经济学模型，只是将面板数据作为一组混合数据（Pooled Data）样本用以估计经典的计量经济学模型。 面板数据模型理论方法的发展和应用研究的开展主要发生在20世纪80-90年代。 进入21世纪，Panel Data模型理论方法研究已经成为理论计量经济学最活跃的领域。 目前，Panel Data模型已经成为应用最为广泛的计量经济学模型。 一般教科书包含的内容 对Panel Data计量经济学模型进行总的概述，并讨论模型设定检验的原理和方法； 介绍变截距Panel Data模型； 介绍变系数Panel Data模型； 介绍动态Panel Data模型。 Panel Data计量经济学理论研究前沿领域 Panel Data非线性模型研究，或者称为Panel Data非经典计量经济学模型研究。例如Panel Data离散选择模型、Panel Data计数数据模型、Panel Data选择性样本模型等。 Panel Data单位根和协整检验理论方法研究。 一、面板数据模型概述 1、经济分析中的Panel Data问题 只利用截面数据或者只利用时间序列数据不能满足分析目的的需要。 例如，如果分析生产成本问题 例如，分析外商直接投资对我国各个地区经济增长的影响 2、计量经济学模型方法中的Panel Data问题 充分利用尽可能多的样本信息，是任何一项计量经济学应用研究必须遵循的基本原则。 计量经济学模型方法的核心是依据样本信息估计总体参数. 采用Panel Data比单纯采用横截面数据或时间序列数据会使得模型分析更加有效. Panel Data计量经济学模型理论正是基于样本信息的充分利用而发展的。 在具体模型方法方面，采用Panel Data比单纯采用横截面数据或时间序列数据也有许多优势。 可以显著地增加自由度，使得统计推断更加有效； 可以降低变量之间的共线性，使得参数估计量更具有效性； 可以有助于从不同的经济理论出发建立的互相竞争的模型中识别出正确的模型； 可以减少甚至消除模型估计偏差；等等。 ⒊ 经典面板数据模型的类型 说明 仅指经典面板数据模型。 每种模型都包括固定效应和随机效应两种设定形式。 模型1：截面个体变系数模型，简称变系数模型。 模型2：截面个体变截距模型，简称变截距模型 。 模型3：截面个体截距、系数不变模型。 模型4：截面个体不变截距、变系数模型。 模型5：时点变系数模型。 模型6：截面个体和时点变截距模型。 三、经典面板数据模型的设定检验 1、模型设定检验的目的 采用Panel Data 由于可以构造比单独采用横截面数据或时间序列数据更现实的结构模型，计量经济学的经验研究大大地丰富了。 但Panel Data包括两维的数据(横截面和时间)，如果模型设定不正确，将造成较大的偏差，估计结果与实际将相差甚远。 所以，在建立Panel Data模型时必须控制不可观察的个体和（或）时间的特征以避免模型设定的偏差并改进参数估计的有效性。 Panel Data是来自经济活动的复杂过程。 若假设经济变量在每个时点上都是由参数化的概率分布函数生成的，实际上是不现实的。 忽视这种在横截面或时间上参数的本质上的差异可能会导致参数估计不是一致估计或估计出的参数值无意义。 建立Panel Data模型的第一步是检验刻画被解释变量Y的参数是否在所有横截面个体上和时间上都是常数，即检验所研究的问题属于上述模型1、2、3中的哪一种，以确定模型的形式。 3、说明 存在问题 Panel Data模型的设定检验是建立Panel Data应用模型的第一步和不可缺少的步骤，但是在实际应用研究中，研究者经常根据研究目的的需要设定模型类型，这是目前Panel Data模型应用研究中存在的一个突出问题。 例如，某经济研究类学术刊物2011年第1-6期共刊载研究论文68篇，其中采用Panel Data的应用研究论文25篇，可见Panel Data模型应用研