高级计量第7章离散模型讲义.ppt

3、 总体显著性检验 例中，lnL=－1.639954，lnL0= － 52.80224，LR=102.3246。?20.01(2)=9.21。 可见，在0.01的显著水平上，该模型拒绝总体不显著的0假设。 如果按照先验方法，即以全部样本中选择1的样本所占的比例为临界值。例中，选择1的样本的比例为0.41。以此为临界值，只有第45个样本不能通过检验。 但是，该方法适合于以全部个体作为样本的情况，而该例中的78个样本仅是贷款客户的极少部分，所以也不适合采用该方法。 如果按照最优方法，即以“犯第一类错误最小”为原则确定临界值的方法。在例中，如果以0.50为临界值，则有2个样本发生“弃真”，即犯第一类错误；如果以0.41为临界值，则发生“弃真”的样本只有1个。所以以0.41作为临界值比较合适。 可以将社会经济生活中的多元选择问题分为三类： 一般多元选择问题 排序选择问题（Ordered Multivariate Choice ） 嵌套选择问题（Nested Multiple Choices） 一般多元选择问题 决策者按照效用最大原则在多个可供选择的方案中进行选择。 一类问题是决策者面临多项选择 一类问题是决策者对同一个选择对象的偏好程度 排序选择问题 决策者作出某种选择并不意味实现了效用最大，而是在条件制约下的无奈选择。 一个典型的例子是商品的满意度调查。 将对商品的满意度分为5等：十分满意、一般满意、无所谓、一般不满意、十分不满意，对已经购买了该商品的居民进行调查，会有不同的满意程度，该调查结果就是一个排序选择问题。 嵌套选择问题 选择对象是分层次的，决策者必须逐层进行选择。 3、例题 将某商业银行从历史贷款客户中随机抽取的78个样本进一步细分，贷款结果2表示贷款成功，1表示延滞还款，0表示呆坏账。目的是研究贷款结果（JG）与“商业信用支持度”（XY）和“市场竞争地位等级”（SC）之间的关系。为此建立三元选择多项Logit模型。 采用Stata估计模型，估计结果 对于多元选择模型，需要检验选择结果之间的独立性，以及是否可以将某些选择结果合并。 5、排序模型问题举例 为了研究各种不同的养老模式对老年人健康水平和幸福感的影响，利用2002年、2005年中国老年人口健康状况调查数据，建立多元排序选择模型。 将客观健康状况分为5个等级：非常健康、较健康、较不健康、很不健康、死亡，显然这是一个排序多元选择问题。 将主观幸福感分为6个等级：非常好、好、一般、差、非常差、死亡，显然这也是一个排序多元选择问题。 影响因素包括居住模式（即养老模式，包含独居、只与配偶居住、多代合住、住养老院4种）以及其它因素，包含主要生活来源、医疗状况、初始健康水平、社会经济地位、健康行为，以及人口统计信息等，所有这些因素都属于决策者属性。 因为本例重点考察养老模式对老年人健康水平和幸福感的影响，考虑到养老模式和经济来源的二维性，进一步将养老模式细分，即每种模式下又分为经济独立、子女供养、政府补助3种，共12种养老模式。 模型估计结果显示，不同养老模式对老年人客观健康水平的影响，以子女供养的独居老人为参照组，经济独立或子女供养情况下生活独立的老年夫妻保持健康（即非常健康或较健康）的概率要比参照组分别高13%-15%，死亡概率要低13%-15%，属于最优的养老模式；其次是经济独立但选择多代合住的模式；……子女供养的养老院老人、依靠补助的独居老人和子女供养的独居老人（参照组）具有最差的客观健康水平。 模型估计结果显示，不同养老模式对老年人主观幸福感的影响，与子女供养的独居老人相比，经济与生活均独立的老年夫妻和依靠补助的养老院老人对生活最满意，感到非常幸福和幸福的概率要高出14%；其次是子女供养但生活独立的老年夫妻和经济独立的养老院老人；……子女供养的养老院老人、依靠补助的独居老人和子女供养的独居老人（参照组）仍然具有最差的主观幸福感。 研究目的的需要 通过建立计量经济学模型进行经济分析，经常发现，只利用截面数据或者只利用时间序列数据不能满足分析目的的需要。 例如，如果分析生产成本问题。 例如，分析目前我国的结构性失业问题。 数据信息的充分利用 在计量经济分析中，利用信息越多越有效。 利用Panel Data比仅利用截面数据或者时间序列数据更有效。 以JG=0为基准，对于JG=1和JG=2，“商业信用支持度”的系数为负，即当客户的财务状况越差（该变量观测值越大）时，获得贷款成功的概率越小，而且对JG=2的影响远大于对JG=1的影响。类似地，“市场竞争地位等级”的系数为正，即当客户的市场状况越好（该变量观测值越大）时，获得贷款成功的概率越大；而且对JG=2的影响远大于对JG=1的影响。 模型有较高的拟合优度和总体显著性；解释变量在5%的显著