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第三节 协方差及相关系数 * 协方差 相关系数 课堂练习 小结 布置作业 问题的引入： X与Y独立时， D(X+Y)= D(X)+D(Y) X与Y不独立时， D(X+Y)= D(X)+D(Y)+2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} = D(X)+D(Y)+2 [E(XY) -E(X)E(Y)] E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]}称为随机变量X和Y的协方差,记为Cov(X,Y) ，即 ⑶ Cov(X1+X2,Y)= Cov(X1,Y) + Cov(X2,Y) ⑴ Cov(X,Y)= Cov(Y,X) 一、协方差： 2.简单性质 ⑵ Cov(aX,bY) = ab Cov(X,Y) a,b 是常数 Cov(X,Y)=E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} 1.定义 Cov(X,Y)=E(XY) -E(X)E(Y) 可见，若X 与 Y 独立， Cov(X,Y)= 0 . 3. 计算协方差的公式: 由协方差的定义及期望的性质，可得 一个简单计算公式： D(X+Y)= D(X)+D(Y)+ 2Cov(X,Y) 4. 随机变量和的方差与协方差的关系 Pi X Y -2 -1 1 2 Pj 1 4 例1：设(X,Y)的分布律为： 协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关