八、九相关回归分析.pptVIP

可决系数（判定系数） 为回归平方和与总误差平方和之比 可决定系数范围在[0，1]。越接近1代表回归方程代表性越强。在一元方程式其值等于两个变量相关系数的平均，在一元线性回归中可决系数等于相关系数的平方。 回归方程的显著性检验 对于回归方程进行显著性检验基于以下两点： 第一，在根据样本数据拟合回归方程时，我们首先假设变量 与 之间存在着线性关系，但这种假设是否成立？就必须通过检验才能证实； 第二，样本回归方程 中的 、 是对总体回归方程中参数 的最小二乘估计值，样本回归系数 能否作为总体回归系数 的估计值，还需要对总体回归系数 的显著性进行检验。 回归方程的检验一般包括两个方面的内容： 一是线性关系的检验； 二是回归系数的检验。 在一元线性回归中两种检验是等价的 （1）线性关系的检验 具体方法是将回归离差平方和（SSR）同剩余离差平方和（SSE）加以比较，应用F检验来分析二者之间的差别是否显著。检验的具体步骤如下： 第一步，提出假设，所的回归系数均等于0。 H0：β=0， H1：β≠0： 第二步，计算检验统计量F。 可以证明，在原假设成立的情况下，F统计量服从F分布，第一自由度为1，第二自由度为n-2，即F~F（1，n-2）。 第三步，确定显著性水平以及临界值F。 确定显著性水平 （通常 =0.05）。 依据 和两个自由度