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实验2.2 多重共线性问题 主讲：胡毅 实验目的 熟练应用 EViews5进行多重共线性问题研究 实例研究：定量分析影响中国旅游市场发展的主要因素，诊断并修正模型的共线性问题 实验命令汇总 1、建立工作文件:file/new/workfile,并设定数据类型。 2、 数据输入（New Object）:object/new object/在Type of object中选择Group,并命名为shiyanyi(注：命名中不能包括汉字）,在“Group :SHIYANYI Workfile”中按上行键“↑”即方向键“↑”至最上端，使之出现”obs”,输入“X2 X3 X4 X5 X6 Y”;或者在EViews命令栏中直接输入: “data X2 X3 X4 X5 X6 Y”/回车。 3、检验解释变量相关系数：Group/view/Correlation/Common Sample 3、参数估计： 方法1：quick/estimate eqution/ specification中输入Y C X2 x3 x4，method选择LS；方法2：在EViews命令栏中直接输入: “LS Y C X2 x3 x4”/回车。 4、逐步回归法选取合适的变量：用上述参数估计的方法对以下几组中的变量分别回归。 (1) LS Y C X2 LS Y C X3 LS Y C X4 LS Y C X5 LS Y C X2 LS Y C X6 LS Y C X3 X2 LS Y C X3 X4 LS Y C X3 X5 LS Y C X3 X6 (3) LS Y C X3 X5 X2 LS Y C X3 X5 X4 LS Y C X3 X5 X6 (4) LS Y C X3 X5 X4 X2 LS Y C X3 X5 X4 X6 模型设定 研究对象：各种因素对中国旅游市场的影响 变量设定： Yt: 第t年全国旅游收入（亿元） X2: 国内旅游人数（万人/次） X3： 城镇居民人均旅游支出（元） X4： 农村居民人均旅游支出（元） X5： 公路里程（万公里） X6： 铁路公路里程（万公里） 研究背景 近年来，中国旅游业一直保持高速发展，成为国民经济新的增长点，在整个社会经济中的作用日益显现。 中国旅游业在入境旅游外汇收入高速增长的同时国内旅游也在迅速增长。改革开放以来，特别是20世纪90年代以后，中国国内旅游收入年平均增长14.4％，远高于同期GDP9.76％的增长率。 数据选择 我们研究目的是各种因素对中国旅游市场的影响，规划中国未来旅游产业的发展，我们选择旅游事业发展最快的1994－2003年的统计数据 数据来源：《中国统计年鉴》 详细数据：计量经济学实验课课件数据 数据输入:采用“年度数据”—“Annual” R2=0.995405,拟和优度较高，但当α＝0.05时，t α/2(n-k)=t0.025(10-6)=2.776，X2、X6系数的 t 检验不显著，而且X6系数符号与与其相反：可能存在严重的多重共线性 计算解释变量简单相关系数 Correlation:相关性 相关系数矩阵 由表中可以看到，各解释变量相互之间的相关系数较高，确实存在严重的多重共线性 多重共线性的修正 一、经验方法 1.删除不重要的变量 2.增大样本容量 3.变换模型形式 4.利用先验信息 5.变量变换 二、逐步回归法 逐步回归法 1.用被解释变量对每一个解释变量做简单回归。 2.以对被解释变量显著且 R2 最大的解释变量所对应方程为基础，逐个引入其余解释变量。 ①新变量改进了校正的 R2 和F检验，且其他回归参数的 t 检验仍显著：保留该变量。 ②新变量未明显改进校正的R2和F检验，且对其他回归参数的t检验未带来什么影响：该变量多余。 ③新变量未明显改进校正的R2和F检验，且显著影响其他回归参数的数值或符号，致使通不过t检验：出现多重共线性。 逐步回归法 1.分别做Y对X2、X3 、 X4 、 X5 、 X6做一元回归 变量 X2 X3 X4 X5 X6 参数估计量 0.084218 9.0521176 11.66728 34.33185 2014.125 t统计量 8.665440 13.15961 5.196851 6.467174 8.748437 R2 0.903719 0.955844 0.771476 0.839436