计量经济学教材P115：多重共线性练习题1.docVIP

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2017-04-08 发布于江苏
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计量经济学教材P115：多重共线性练习题1.doc

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计量经济学教材P115：多重共线性练习题1

教材P115(1)：影响中国电信业务总量Y变换的主要因素：邮政业务总量（X1，百亿元），中国人口数X2（亿人），市镇人口比重X3（%））年份 Y X1 X2 X3 X4 X5 1991 1.5163 0.5275 11.5823 0.2637 1.879 0.896 1992 2.2657 0.6367 11.7171 0.2763 2.287 1.070 1993 3.8245 0.8026 11.8517 0.2814 2.939 1.331 1994 5.9230 0.9589 11.9850 0.2862 3.923 1.746 1995 8.7551 1.1334 12.1121 0.2904 4.854 2.236 1996 12.0875 1.3329 12.2389 0.2937 5.576 2.641 1997 12.6895 1.4434 12.3626 0.2992 6.053 2.834 1998 22.6494 1.6628 12.4810 0.3040 6.307 2.972 1999 31.3238 1.9844 12.5909 0.3089 6.534 3.143 要求：利用eviews软件，（1）建立关于中国电信业务总量的多元线性回归模型，并进行检验（R2，t检验和F检验）；（2）采用相关系数法、辅助回归判定系数法和方差膨胀因子法检验模型是否存在多重共线性；（3）若存在多重共线性，对模型进行修正，给出一个比较合理的模型。（1） Y=781.5127+85.43091X1-74.95793X2+190.0814X3+1.105414X4-10.25376X5 1.281227 2.834714 -1.202676 0.473005 0.133324 -0.643591 R2检验: R-squared 0.992785 由可决系数可知，模型对观测数据的拟合度良好。 T检验：自由度为n-k-1,9-5-1=3,显著性水平为5%的情况下的临界值为3.182，我们可以看到参数都是不显著的。 F检验： F-statistic 55.04055 通过查表可得：临界值为9.01，由此可知，模型在总体上是显著的。（2）相关系数法检验： Y X1 X2 X3 X4 X5 Y 1 0.95803622967 0.937463268963 0.897104905899 0.909272168718 0.916461592287 X1 0.95803622967 1 0.996842459602 0.970022871717 0.988312591874 0.989432148651 X2 0.937463268963 0.996842459602 1 0.983926633317 0.991444143514 0.989685126413 X3 0.897104905899 0.970022871717 0.983926633317 1 0.964702328462 0.957769394639 X4 0.909272168718 0.988312591874 0.991444143514 0.964702328462 1 0.998809926768 X5 0.916461592287 0.989432148651 0.989685126413 0.957769394639 0.998809926768 1 由表我们可以看出解释变量之间两两高度相关。辅助回归判定系数法：X1=-14.23331+1.270257X2 其可决系数为0.993695 同理可得其它相关关系，可以判断出两两之间存在显著的线性关系。方差膨胀因子法：1/（1- R2）大于100，因此，模型存在严重的多重共线性。（3）1 Y= -9.110972+ 16.77988X1 -3.945044 8.186720 R-squared 0.917833 Durbin-Watson stat 1.543622 Adjusted R-squared 0.904139 F-statistic 67.02239 2 Y= -243.2283+ 20.92310X2 -6.366909 6.596986 R-squared 0.878837 Adjusted R-squared 0.858644 Durbin-Watson stat 1.590634 F-statistic 43.52022 5 Y= -130.5249+ 485.3849X3 -4.658209 4.973657 R-squa