第5章商业银行讲义.ppt

内部风险： 1、资本风险:商业银行资本金过少，因而缺乏承担风险损失的能力，缺乏对存款及其他负债的最后清偿能力，使商业银行的安全受到威胁的风险 假如商业银行的资金来源全部是资本金，则出现风险就全部由商业银行自己承担；如果资金来源中资本金与负债各占50%，则金融风险一半要由存款人来承担。 由于商业银行的中介特点，使商业银行不可能不向社会公众负债，因此资本金是否充足就显得尤其重要 2、流动性风险：商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。分为资产流动性和负债流动性 3、决策风险：在决策活动中，由于主、客体等多种不确定因素的存在，而导致决策活动不能达到预期目的的可能性及其后果。 客观因素如信息不充分不可预知的因素发生，决策机制不健全等，主观因素如决策者的能力不足、受情绪、成见影响导致判断失误 4、经营风险：商业银行的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致盈利水平变化从而产生投资者预期收益下降的风险或由于汇率的变动而导致未来收益下降和成本增加 当前商业银行风险的特点 2009年，为了防止美国次贷危机对中国经济的影响，中国实行了大规模的经济刺激计划，2009年信贷总量陡增了9.59万亿，贷款年增速更是高达约32%。信贷的大规模投放，在给商业银行带来显著业绩的同时，也积累了不少的风险。 目前商业银行的风险主要有几个特点： 1、实体经济低迷是银行风险的主要源泉 影响流动性 对于中国来讲，商业银行的生存发展主要依赖于传统业务，也就是主要服务于实体经济。今年以来，实体经济大都处于供过于求状态，受此影响，水泥、煤炭、铁矿石以及钢材等生产资料的库存规模不断累积，价格下滑。企业利润大幅走低，出口增长明显回落，投资和消费增长也有不同幅度下降。经济增长率呈现下行压力直接影响到银行贷款需求的萎缩，企业利润下滑直接影响到借款企业的还款能力。实体经济状况不佳使服务实体经济的银行难以保持良好的业绩。 2、市场化改革加大了银行风险控制的压力 2008年以来中国银行业的高利润是在宽松货币政策刺激下流动性泛滥、利率和汇率机制还没有充分市场化的情况下取得的。 伴随着中国深化经济结构调整的步伐，利率和汇率等市场化改革的进程将加快。商业银行将面对复杂多变的市场环境，对银行风险定价能力、适应和管理风险能力的要求会高很多。 伴随着银行间的竞争更多转向价格竞争，将加速商业银行分化。利率市场化将鼓励有特色的细分市场和客户、有比较优势的银行发展，产品创新、差异化服务、综合定价及风险管理能力将成为银行争取市场地位的核心竞争力。市场化将对银行业产生较大的业务转型和风险防控的压力。 四 商业银行风险的处置 风险的预防：对可能发生的风险设置防“火”屏障。 风险的回避：对风险明显的经营活动避重就轻 风险的分散： “不要把鸡蛋放在一个篮子里” 风险的转移：用合法手段转移风险 风险的补偿：用资本、利润、抵押品等补偿遭受的损失 商业银行的风险管理 第9章 　商业银行业务与管理 商业银行可以充分挖掘市场潜力，扩大自身的盈利渠道和空间。银行理论认为，银行的利润和资本是银行抵御风险最关键的因素。因此，银行需要在两个因素上下功夫，扎扎实实地支持实体经济的发展 纵观世界各国，绝大多数国家商业银行的市场结构都是由五家左右大银行占据市场约50%的份额，众多中小银行机构分割剩余50%的市场份额，这是由银行的特点来决定的。成千上万家小银行完全竞争的局面会导致较为严重的风险。银行业既需要大银行作为稳定器，又需要中小银行来增添市场的活力 第四节 网络银行 网络银行，又称网上银行、电子银行。是指借助于互联网或其他电子通信手段，为客户提供各种金融服务的金融交易网络的总称。 网上银行又被称为“3A银行”，因为能够在任何时间(Anytime)、任何地点(Anywhere)、以任何方式(Anyway)为客户提供金融服务 网络银行的特征 （1）电子虚拟服务方式 （2）运行环境开放 （3）真实的银行业务 （4）业务实时处理 网络银行的手段包括互联网、PC、电话、IC卡、电视机、分行网点、客户呼叫服务中心、POS机、ATM机等 一般说来网上银行的业务品种主要包括基本业务、网上投资、网上购物、个人理财、企业银行及其他金融服务。 未来的趋势 向超级网银时代迈进。 “超级网银”最大的突破是将可实现网银的实时跨行转账和跨行账户查询。简言之,客户只要登录一家商业银行的网银就可以查询在不同银行不同账户的定期存款、活期存款、基金、甚至账户里的理财产品的情况。 安全隐患是长期伴随之痛 预期收入理论 只要资金需要者经营活动正常，其未来收入和现金流量可以预先估算出来，并以此为基础制订出分期还款计划，银行就可以相应的筹措资金发放长期贷款。 缺陷：银行把资产经营建立在对借款人未来收入的预测上，而这种预测不可能完全