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随机信号分析 中国民航大学 电子信息工程学院 焦卫东 随机过程的微积分 随机过程的时域分析 各态历经过程 ☆ 用一个样本函数得到整个过程的数字特征 ☆ 各态历经的提出 实际问题中，如何得到一个随机过程的数字特征？ 各态历经的引入 俄国的辛钦提出： 有一种平稳随机过程在一定补充条件下，对其任意一个样本函数所作的各种时间平均，从概率意义上趋近于此过程的各种统计平均。 称这种平稳随机过程为各态历经过程，或遍历过程。 可以理解为：任何一个样本函数都同样经历了随机过程的所有可能状态，从一个样本函数可以得到整个随机过程的统计信息。 各态历经的引入 一般随机过程 各态历经过程 确定函数x(t)的时间平均 随机过程X(t)的时间平均 时间均值 严各态历经过程 如果一个平稳过程X(t)，它的各种时间平均（时间足够长）以概率1收敛于相应的统计平均，则称随机过程X(t)为严各态历经过程。 宽各态历经过程 如果一个平稳随机过程X(t)，它的均值和自相关函数都具有各态历经性，则称随机过程X(t)为宽各态历经过程。 举例（宽各态历经） 设随机过程 X(t) = Acos(Bt+C) -? t +? 式中A，B都是常数，C是在（0，2?）上均匀分布的随机变量。 试问： X( t )是否是平稳随机过程？ X( t )是否是各态历经过程？ 各态历经的实际意