时间序列(电子科大)-3.pptVIP

解释 在单位圆上或单位圆内级数收敛. 当 收敛. 注 若条件1）成立有 概率为1地收敛（a. s.） 2）沃尔德系数的生成函数 一、ARMA模型平稳解的存在惟一性 §2.3 ARMA序列的因果可逆性 关于ARMA模型 3) 是否存在用白噪声 表示的解? 1) 解是否存在、惟一? 2) 解是否平稳? 有以下问题： 例2.3.1 单摆运动 有 平稳解： 满足ARMA模型 并且是平稳序列. 问题 不同 a 值对振幅变化的影响？ 120个观察数据 a= －0.35, x0=8, Ave=0.059, Std=1.234 120个观察数据 1）a 的值越接近±1，阻尼越小，单摆振荡越激烈. 2）a ∈(－1,1)，随时间的推移，单摆振幅总能稳定下来. 稳定系统 3）a =±1 ，单摆是无阻尼运动，系统不能稳定下来. 非稳定系统 4）︱a︱ 1 ，单摆系统也非稳定的. 结论：单摆运动是稳定系统的充要条件是特征多项式 的根 z1=1/a 在单位圆外: 1. q 阶滑动平均模型MA(q) 结论：MA(q)模型有惟一的平稳解 即为用白噪声表示的惟一解. 证明 表达式： 问题 q 阶滑动平均模型的平稳性条件？ 因 令 与起点无关 是平稳解. q 阶滑动平均模型本身是特殊 的传递形式，且是平稳的. 2. p 阶自回归模型AR(p) 例2.3.2 单摆运动 （2.3.1） （2.3.2） 见命题2.1.1 即（2.3.2 ) 是 (2.3.1)的平稳解. 问题 一阶自回归模型AR(1) 有平稳解的充要条件. 因 递推得 充分必要 即随机变量序列 均方收敛. 在均方收敛意义下成立： 从而 （2.3.3） 是满足AR(1)模型的惟一解. Wold分解式 将Wold系数 代入公式（2.1.4） 故(2.3.1)定义的解满足一定条件是平稳的 . 1）对满足AR(1)模型的平稳时间序列 在 的条件下， 结论： 2）若 ，则（2.3.3）在 L2中不收敛； 3）若 , AR(1)模型无平稳解. （2.3.3）式 a.s. 成立； 注1 一阶自回归AR(1)序列 为保证其解的平稳性，沃尔德系数的生成函数 当 收敛. 注2 故 因式分解 p 阶自回归多项式 部分分式 讨论 p 阶自回归模型 故 序列的Wold 系数为 当 其生成函数绝对收敛， 从而AR(p) 表示一个平稳序列. 等价于 若AR (p)的自回归多项式 1）若根全在单位圆外，解{ Xt }是平稳的； 结论 2）若有根在单位圆上，解{ Xt }是非平稳的； 二、ARMA序列的因果性 在§2.1节讨论过线性过程的两种等价形式：传递形式和逆转形式，现对ARMA序列进行具体探究. 定义2.3.1 称满足ARMA(p, q)模型 的ARMA序列 为因果的，若存在Wold分解（正交分解）式 称 是 的因果函数. 例2.3.3 q 阶滑动平均模型的解序列{Xt}是因果的, 因 例2.3.4 AR(1)有传递形式，且Wold系数为 注 因果性不是过程 的自身性质，表征 ARMA模型中两个过程的关联关系. Xt与将来时刻的噪声不相关 t s t－j t s t－j 分析 说明Xt 仅与过去和现在的 有关，与将来的 无关，具有因果性. 工程可实现的 定理2.3.1 是平稳ARMA时间序列 若 与 无公共零点, 则序列是因果ARMA序列的充分必要条件为 对任意 且其格林函数由下式确定 （2.3.4） 注1 条件“ ”可叙述为自回归多项式 的根全在单位圆外. 注2 (2.3.2) 对应的算子级数形如 例2.3.5 AR(2)模型 比较两端算子同次幂的系数，可得的格林函数递推关系式： 例2.3.6 ARMA(1,1)模型 比较系数 定义2.3.2 ARMA序列称为可逆的，若存 在常数