2013年9月份考试经济计量学第三次作业(答案).doc

2013年9月份考试经济计量学第三次作业 一、填空题1. 最佳线性无偏2. 检验模型3. 0 模型随机项不存在一阶线性自相关4. 需求；供给5. n ≥30或至少n≥24二、名词解释题1. 定义方程也称做会计恒等式，是由经济学或统计学的定义决定的方程。2. 时序数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列。 3. 所谓因果关系，是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。4. 先对关于内生解释变量的简化式方程采用普通最小二乘法估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后通过参数关系体系，计算得到结构式参数的估计量，这种方法称为间接最小二乘法。三、计算题（30分，共 2 题，每小题 15 分）1. 因为模型中的每个结构方程都是可识别的，故整个模型是可识别的。 2. 四、简答题1. 在大样本的情况下，按渐近有效性，各种估计方法呈如下趋势： ·OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信息；（3分） ·IV 利用了模型系统部分先决变量的数据信息； ·2SLS、LIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息；（5分） ·3SLS、FIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。 一般情况下，3SLS与FIML具有相同的渐近有效性。但是，在特殊情况下，例如，如果在开始估计之前已经知道方程系统随机误差项的方差、协方差信息，FIML就可以充分利用这些信息，因而比3SLS更有效。（8分）2. 首先，经济理论、统计学和数学方法这三者对经济计量学都是必不可少的，经济计量模型建立的过程，是综合运用经济理论、统计、数学方法的过程。（2分）理论模型的设定、样本数据的收集是直接以经济理论为依据，建立在对所研究经济现象的透彻认识基础上的，而模型参数的估计和模型有效性的检验则是统计学方法和数学方法在具体经济研究中的具体运用。没有理论模型和样本数据，统计学方法和数学方法将没有发挥作用的“对象”和“原料”；反过来，如果没有这些统计和数学所提供的方法，原料将无法成为“产品”。因此，经济计量学广泛涉及了经济学、统计学、数学这三门学科的理论、原则和方法，缺一不可。（4分） 其次，经济计量学又不同于这三门学科的任何一门。一般经济理论主要着眼于对经济关系的定性描述，虽然数理经济学也研究变量之间的关系，但往往停留于借助数学公式和几何图形得出概念和理论模型，并且在形式上一般将经济变量作为“精确变量”来描述。而经济计量学则是将数理经济学的理论（理论模型）与可观测的客观事实（样本数据）应用特定的方法有效结合的一种实证研究，在研究思想上则按照经济对象固有的性质，充分体现经济变量关系的随机性特征。数学和统计学主要着眼于对数据处理的方法本身的研究，这些方法可以应用于社会科学，也可以应用于自然科学。而经济计量学则有明确的研究对象——宏观经济活动和微观经济行为，数学和统计学方法仅仅是为特定的研究目的服务的。（6分） 因此，经济计量学是经济理论、统计学和数学三者的统一。它们的关系可以形象地描述为：经济理论提供了一只“空匣子”（即理论模型），数学和统计学方法作为一种工具（即参数估计方法和模型检验方法），将有用的“原料”（样本数据）科学地填充到这只“空匣子”里，这被填满了的“匣子”就是实证的经济计量模型，可以用于预定的研究目的，而这“填充”的过程就是经济计量学建模的过程。（8分）3. 影响预测精度的主要因素有五项：一是预测的信度要求。同样情况下，要求预测的把握度越高，则相应的预测区间就越宽，精度越低；二是总体Y分布的离散程度。越大，相应的预测区间就越宽，预测精度越低；?三是样本观测点的多少n。n越大，相应的预测区间就越窄，预测精度越高；?四是样本观测点中，解释变量X分布的离散度。X分布越离散，预测精度越高；?五是预测点离样本分布中心的距离。预测点越远离样本分布中心，预测区间越宽，精度越低，越接近样本分布中心，区间越窄，精度越高。 4. 联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为可识别和不可识别。可识别又分为恰好识别和过度识别。如果联立方程计量经济学模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别，或者根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程计量经济学模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，称该方程为不可识别。如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程计量经济学模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程计量经济学模型系统是不可以识别的。如果某一个随机方程