第章 随机向量-.pptVIP

§3.2随机向量的数字特征 一.随机向量的数学期望 1.定义: 对于随机向量(X1,X2,…,Xn),称数值向 量 (EX1,EX2,…,EXn)为它的数学期望 或均值向量. 例题 1、设随机向量（X，Y）的联合密度函数为 二 .随机变量和与积的数学期望及方差 性质1. E(X1+X2+…+Xn)=EX1+EX2+…+EXn, 性质3 性质3. 如果 X和Y独立，则 D(X+Y)= DX+DY, D(X-Y)= DX+DY。 例题 例：已知二维随机向量（X, Y）的概率分布由下表确定，请判断 (1)X与Y是否独立？ (2) E(XY)=(EX)(EY)成立吗？ 解：求出X和Y的边缘分布 例题（续） 故E(XY)=(EX)(EY) 注：此题表明了性质2的逆命题不成立！ 练习 1. X,Y相互独立,且DX=6,DY=3,求D(2X-Y) ？ 3. X~P(2),Y~N(-2,4),X,Y独立,Z=X-Y,则EZ=( );若X,Y独立,则EZ2=( ). 练习解答 解: 三.随机变量的相关系数和相关性 1.定义:设两个随机变量X,Y的期望,方差存在, 则称 cov(X,Y)=E(X-EX)(Y-EY)为X和Y的协方 差。 计算方法 3. 协方差的计算 注意事项 以上公式是在(X,Y)的联合分布已知情况下 应用; (2) 一般地,常用计算方法为: cov(X,Y)=E(XY)-EXEY 其中 EX、EY、 EXY 由定理3.2计算. 随机变量的相关系数及其性质 1.定义 设随机变量X和Y的方差为正值,称 性质 性质（续） 线性关系 注意: | ρXY | 的大小反映了X,Y之间线性关系的 强弱程度: ρXY=0时,X,Y不相关,无线性关系; |ρXY|=1时,X,Y之间具有完全线性关系. 例题 例. Z~U[0,2π],X=sinZ,Y=sin(Z+k),k为常数,求ρXY 例题的解答 解：Z的概率密度fz(z)为 fz(z) EX=E(sinZ)= EY=E[sin(Z+k)]=0 Cov(X,Y)=E(XY)-EXEY=E[sinZsin(Z+k)] 例题的解答(续) DX=EX2= DY=EY2=0.5 ρ＝cosk 例题的注解 1.若取k=π/2,有ρ =0，此时Y=sin(Z+ π/2)=cosZ, 而X=sinZ,X和Y之间满足：X2+Y2=1 2.相关系数为0的两个随机变量并不一定是独立 的； 3.X和Y不相关，实际上指的是线性关系，但并 不排除X和Y有其它形式的密切关系，如本例 中的X和Y满足X2+Y2=1 作业 习题三 18、23、24、26 * 浙江财经学院本科教学课程 ----经济数学(三) 概率统计 ⒉ 随机向量函数的均值计算公式 定理3.2 设g(X,Y)为随机变量X,Y的函数,E[g(X,Y)]存在,(1)若(X,Y)为离散型随机向量,P{X=xi,Y=yj}=pij ,(i,j=1,2…),则 (2)若(X,Y)为连续型随机向量,(X,Y)~f(x,y),则 又 ，求EZ. 解： 设 ，则 特别 性质2. 如果X和Y独立，则 E(XY)=(EX)(EY) 如果 X1…Xn相互独立,则E(X1…Xn)=(EX1)…(EXn) 性质2的逆命题是不成立的！ 一般地有： 推广：如果 X1, …, Xn 相 互 独 立, 则 性质3的逆命题是不成立的！ 一般情形：如果 X1, …, Xn 相 互 独 立, 则 0.1 0.2 0.1 1 0.3 0 0.3 -1 1 0 -1 X Y 0.4 0.6 P 1 -1 X 0.4 0.2 0.4 P 1 0 -1 Y P{X=-1}=0.6 , P{Y=-1}=0.4, P{X=-1} P{Y=-1}=0.24 P{X=-1,Y=-1}=0.3 故X和Y不独立！ 2. X~N(3,1),Y~N(2,4),X,Y独立,则X-2Y+1~ ？ (1)D(2X-Y)=D(2X)+DY=4DX+DY=27 (2)E(X-2Y+1)=EX-2EY+1=0, D(X- 2Y+1) =DX+4DY=17 所以, X-2Y+1~N(0,17) (3)EZ=EX-EY=4, EZ2=E(X2+Y2- 2XY) =EX2+EY2-EXEY=6+8+8=22 或EZ2=DZ+(EZ)2=6+16=22 2.性质 ① cov(X,Y)=EXY-EXEY ② 若X与Y独立，则cov(X,Y)=0 ③ D(