第章平稳性检验.pptVIP

时间序列模型（一） ——时间序列平稳性的检验 时间序列的平稳性 时间序列数据的平稳性 假定某个时间序列是由某一随机过程生成，即假定时间序列 的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到，如果 满足下列条件： （1）均值 ，与时间t无关的常数 （2）方差 ，与时间t无关的常数 （3）协方差 ，只于时间间隔k有关，而与时间t无关的常数 则称该随机时间序列是平稳的，这一随机过程是一平稳随机过程。 平稳性的判断 1、图示判断 一个平稳的时间序列在图形上往往表现出一种围绕其均值不断波动的过程，而非平稳的序列则往往表现出在不同的时间段具有不同的均值。如下图 平稳时间序列和非平稳时间序列图 2、样本自相关函数及其图形 A、自相关函数（autocorrelation function, ACF) 分子是时间序列滞后k期的协方差，分母是方差，ACF是关于滞后k期的递减函数。 B、样本自相关函数（sample autocorrelation function) 随着k的增加，样本自相关函数下降且趋于零，然而平稳序列要比非平稳下降速度快得多。 平稳时间序列与非平稳时间序列样本相关图 QLB统计量 可通过QLB统计量检验对所有k0，自相关系数都为0的联合假设，该统计量近似的服从自由度为m的x2分布。因此，如果计算出的Q值大于显著性水平为α的临界值，则有1-α的把握拒绝所有 同时为0的假设 非平稳时间序列的Q值 平稳时间序列的Q值 3、平稳性的单位根检验 A、DF检验 随机游走序列 是非平稳的，其中 是白噪声。而该序列可看成是随机模 型 中参数 时的情形。即对上式做回归，如果发现 ，则称随机变量Xt有一个单位根。一个有单位根的时间序列就是随机游走序列，而随机游走序列是非平稳的。因此，通过上式判断是否有单位根，就是时间序列平稳性的单位根检验。 检验原理 通过检验带有截距项的一阶自回归模型 中参数 是否小于1，或其等价变形式 中的参数 是否小于0。 备择假设 零假设 B、ADF检验 为了保证DF检验中随机干扰项的白噪声特性，Dickey和Fuller对DF检验进行了扩充，形成ADF检验（augment Dickey-Fuller test）。 模型1： 模型2： 模型3： 零假设： ，即存在一单位根。 检验时从模型3开始，然后模型2和模型1.何时检验拒绝零假设，即原序列不存在单位根，为平稳序列，何时停止检验。否则知道检验完模型1为止。 较为简单的检验是同时估计出三个模型的恰当形式，然后通过ADF临界值表检验零假设 。只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可以认为时间序列是平稳的。当三个模型的检验结果都不能拒绝零假设时，则认为时间序列是非平稳的。 模型恰当形式为在每个模型中选取恰当的滞后差分项，以使模型的残差项为一个白噪声。