第三章多元线性回归模型课题.pptVIP

为了选择最优的预测模型，一个自然而然的思路就是对自变 量各种不同的组合所建立的回归方程进行比较，进而从全部组合 中挑出一个“最优”回归方程。基于这种“全局比较”思路对回归方程进行选择的方法称为“最优子集回归”。其基本思路是，建立所有可能的自变量组合回归方程，然后按某种标准（如 、AIC、SC最小原则）从中选择最优的回归方程。 * 山东财经大学统计学院计量经济教研室 第*页 从本质上讲，以上所有这些指标是相同的，不同之处在于 各指标公式中的自由度处罚因子有所差异而已。 二、最优子集回归 例3.7 这是一个著名的案例，称为“Hald水泥问题”，来源于 A.Hald（1952）的一篇论文。问题是考察水泥中的四种成分 3CaO·Al2O3（记为x1）、3CaO·SiO2（记为x2）、4CaO·Al2O3 ·Fe2O3（记为x3）和2CaO·SiO2（记为x4）的含量（％）与每 一克水泥释放的热量（记为y）之间的关系。数据如下表所示： * 山东财经大学统计学院计量经济教研室 第*页 样品序号 x1 x2 x3 x4 y 1 7 26 6 60 78.5 2 1 29 15 52 74.3 3 11 56 8 20 104.3 4 11 31 8 47 87.6 5 7 52 6 33 95.9 6 11 55 9 22 109.2 7 3 71 17 6 10