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西安电子科技大学秋研究生随机过程试题
西安电子科技大学
研究生课程考试试题
考试科目: 随机过程 课程编号: 0721001
考试日期: 2012 年 1 月 4 日 考试时间: 150 分
考试方式:(闭卷) 任课教师: 班号
学生姓名: 学 号:
一.(15分) 随机过程被称为一个标准布朗运动,如果它满足:(a) ;(b) 是平稳独立增量过程;(c) 对任意的,随机变量。 试计算或证明以下问题:
(1) 对于任意,定义,其中是实数,。证明随机过程是一个正态过程。
(2) 对于任意,定义,计算随机过程的一维分布函数和其一维密度函数。
二.(12分)设为一个参数为1的泊松过程。证明:对任意的,
其中。
三. (13分)设是一个参数为σ2布朗运动。对任意的,定义
。
试回答下面的问题:
(1) 求随机过程的均值函数和相关函数。
(2) 判断随机过程是否均方连续和均方可导。
解 (1)B是标准布朗运动, 于是。 (1分)
因
(1分)
故由均方积分过程的相关函数等于被积过程相关函数的二重积分得:
当 时
(1分)
当 时
(1分)
从而
① (1分)
(2) 由①知, 相关函数是二元连续函数, 从而过程X均方连续。注意到
② ③(3分)
因偏导在处的连续性显见, 故在(t,t)处的一阶偏导存在且为。 进一步由②, ③不难得到
④ ⑤ (3分)
从而在(t,t)处的二阶偏导也存在, 为, 显然是连续的。于是过程X 的相关函数广义二阶可导,从而过程本身均方可导。 (2分)
四. (12分)设随机过程是一个相关函数为(其中和)的平稳过程。对任意的,定义
。
(1)证明随机过程是平稳过程。(2)求出过程的谱密度。
证 (1) 因X 是平稳过程, 故与时间t无关, 对任何t成立。从而
与t无关。 (2分)
(4分)
即只与t-s有关。因此,Y是平稳过程。
(2)因
(2分)
故Y 的谱密度
(4分)
五.(12分)设是一个具有有限方差的随机变量。对任意的,定义。问:当随机变量满足什么条件时,随机过程具有均值和相关函数的各态历经性。
解 由题设立得
(3分)
于是过程X是平稳过程。由定义有
X的时间平均: (2分)
X的时间相关函数: (2分)
因
X的均值具有各态历经性, 即。 (2分)
X的相关函数具有各态历经性, 即。(2分)
由上两个等价条件中的任一个知, 当且仅当几乎必然是常数时,过程X才具有均值各态历经性和相关函数的各态历经性。 (1分)
注:实过程X的均值各态历经性也可用如下判别条件
因
,
故X的均值具有各态历经性等价于,即几乎必然是常数。相关函数各态历经性的其它等价判别条件需要至少具有四阶矩,不在本题考虑范围之内。
六. (12 分)已知一齐次马尔可夫链的状态空间,且其一步转移概率矩阵为
试回答下面的问题:
(1) 对状态空间状态分解。
(2) 求状态5的首达概率和以及计算。
七. (12 分) 设为一齐次马尔可夫链的常返状态且周期为,则一定有
,其中为状态的平均返回时间。
证明下面的问题:
(1) 状态为零常返当且仅当。
(2) 状态为遍历的当且仅当。
八. (12 分)设齐次马尔可夫链的状态空间,且其
一步转移概率矩阵为
(1)试对状态空间进行分解。
(2)问平稳分布是否存在?如果存在试求出所有的平稳分布。
(3)设初始分布,其中,求概率
和概率。
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