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随机过程三
计数过程：
称随机过程为计数过程，若表示到时刻t为止已发生的”事件A”的总数，且满足下列条件：
独立增量计数过程：
平稳增量计数过程：
泊松过程：
称计数过程 为具有参数的泊松过程，若他满足下列条件：
注：泊松分布为平稳增量过程；
泊松过程定义二：
称计数过程为具有参数的泊松过程若他满足下列条件：
条件三说明：在充分少的时间间隔内，最多有一个事件发生，而不能有两个或两个以上的事件同时发生。
泊松过程的基本性质：
一分布函数
一维分布律：
一维特征函数：
二维分布律：
数字特征：设是泊松过程，对任意的,且有：
性质：泊松过程是平稳独立增量过程；是马尔科夫过程；是生灭过程；是均方连续、均方可积、均方不可导的二阶据过程；是非平稳过程、但为平稳增量过程。
二与时间特征有关的分布：
设是泊松分布，表示t时刻事件A（顾客出现）发生的次数，表示第n次事件A发生的时间（n=1）,也称第n次事件A的等待时间，或到达时间，表示第n-1此事件A发生到第n次事件A发生的时间间隔。
时间间隔的分布：设是为具有参数的泊松分布，是对应的时间间隔序列，则随机变量是独立同分布的均值为指数分布。的概率密度为：；。
等待时间的分布：等待时间即第n次事件A到达的时间。。
设是与泊松过程对应的一个等待时间序列，则服从参数为分布。其概率密度为：；
到达时间的条件分布：假设在内事件A已经发生了一次，这一事件到达时间的概率：
即概率密度为：事件的到达时间[0,t]上服从均匀分布。
设是泊松分布，已知在内事件A已经发生了n次，则这n次到达时间与相应于n个上的均匀分布的独立随机变量的顺序统计量有相同的分布。在的条件下的联合概率密度函数：
三非齐次泊松分布：
1.计数过程为具有跳跃强度函数的非齐次泊松过程，他满足下列条件：
均值函数：
方差函数：
概率分布：设为具有均值函数的非齐次泊松分布则有：
四 复合泊松过程
1.设是强度为的泊松过程，是一列独立同分布随机变量，且与 独立，令则称为复合泊松过程。 2.设则称为复合泊松过程则：
。
作业2.3.4.7.9.10
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