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.序列相关性
§4.2 序列相关性 Seri;一、序列相关性概念二、实际经济;一、序列相关性概念 如果对;或;称为一阶列相关，或自相关（au;二、实际经济问题中的序列相关性;2、模型设定的偏误 所谓;但建模时设立了如下模型： ;3、数据的“编造” 例如;计量经济学模型一旦出现序列相关;2、变量的显著性检验失去意义 ;3、模型的预测失效 区;三、序列相关性的检验;然后，通过分析这些“近似估计量;1、图示法;2、回归检验法 …… 如;3、杜宾-瓦森（Durbin-;该统计量的分布与出现在给定样本;D.W检验步骤:（1）计算DW;当D.W.值在2左右时，模型不;如果存在完全一阶正相关，即?=;4、拉格朗日乘数（Lagran;GB检验可用来检验如下受约束回;如果模型被检验证明存在序列相关;1、广义最小二乘法 对;变换原模型： ;如何得到矩阵?？ 对?的形;2、广义差分法 广义差;注意： 广义差分法就是上述广;3、随机误差项相关系数的估计 ;（1）科克伦-奥科特迭代法。 ;求出?i新的“近拟估计值”， ;类似地，可进行第三次、第四次迭;（2）杜宾（durbin）两步;无标题;应用软件中的广义差分法 ;如果能够找到一种方法，求得Ω或;4、虚假序列相关问题 ;五、案例：中国商品进口模型 ;无标题;1. 通过OLS法建立如下中国;DW检验 取?=5%，由;3阶滞后： (0.22);3、运用广义差分法进行自相关的;则M*关于GDP*的OLS估计;（2）采用科克伦-奥科特迭代法
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