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第三章 协方差传播率及权 概念 直接观测量 非直接观测量 独立观测值 非独立观测值 协方差传播率 一、观测值线性函数的方差 设有观测值向量 ，其数学期望为 ，协方差阵为 ,即 式中 为 的方差， 为 和 的协方差，又设有 的线性函数为： 令： 则： 对上式两边取数学期望： Z的方差为： 即： 当向量 中的各分量两两独立时，它们之间的协方差 =0，此时上式为： 线性函数的协方差传播律叙述为： 设有函数： 则： 二、多个观测值线性函数的协方差阵 设有观测值向量 和 ， 的数学期望和协方差阵分别为 和 ， 的数学期望和协方差阵分别为 和 ， 关于 的互协方差阵为 。 若有 的 个线性函数： 若令： 则： 设另有 的 个线性函数 根据互协方差阵的定义： 协方差传播律 设有观测值向量 和 的线性函数： 的协方差阵 ， 的协方差阵 ， 关于 的互协方差