§协方差及相关系数.pptVIP

* * § 4.3 协方差和相关系数 对于二维随机变量(X ,Y ): 已知联合分布 边缘分布 对二维随机变量除每个随机变量各自的概率特性外, 相互之间可能还有某种联系. § 4.4 协方差 称 为 X ,Y 的协方差. 记为 定义 若D (X ) 0, D (Y ) 0 ,称 为X ,Y 的 相关系数，记为 无量纲 的量 若 称 X ,Y 不相关. 协方差的计算公式 证明 求 cov (X ,Y ), ?XY 1 0 p q X P 1 0 p q Y P 例1 已知 X ,Y 的联合分布为 X Y pij 1 0 1 0 p 0 0 q 0 p 1 p + q = 1 解 1 0 p q X Y P 例2 设 ( X ,Y ) ~ N ( ?1,?12;?2,?22 ; ?), 求?XY 解 若 ( X ,Y ) ~ N ( ?1, ?12, ?2, ?22, ?), 则X ,Y 相互独立 X ,Y 不相关 例3 设?~ U(0,2?) , X=cos ? , Y=cos( ? +? ), ? 是给定的常数，求