—随机优势.pptVIP

* 第6讲（2） 随机优势 效用理论是由Ramsay和von Neumann等提出的，其基本思想是，在适合一定的公里体系的条件下，一随机事件的效用能用它的期望效用去表示。 1962年后又发展了另外一种在风险情况下制定决策的方法，称为随机优势法（或随机占优）。应用于有价证券等财经问题，其目的是筛掉那些不占优势的方案。 优势原则（随机优势原则） 优势概念应用的主要领域是财政和经济。有价证券问题的研 究最有名的是1959年Markowitz提供的方法。 优势原则对于理解 和解决有价证券问题起了重要的作用。此外，虽然有价证券问题 有其特殊的结构，但这种类型的决策问题仍然散布在财政、金 融、保险、经济和其他有关领域中。 用一个简单的例子说明优势原则。 1. 按状态优于 ： 定义 ： l( θ , a i ) ≤ l( θ , a j ) θ ∈ Θ , 且至少对某一个θ ， 严格的不等式成立 ， 则称 a i 按状态优于 a j . 例，损失矩阵如下， a 1 按状态优于 a 2 a 1 a 2 a 3 q 1 4 7 2 q 2 6 6 8 q 3 3 4 7 同样，可以称 a 1 较之 a 2 处于优势 ( 具有随机优势 ) 或称