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不确定性分析 东北大学工商管理学院工商管理系 刘军 不确定性分析 4.1概述 4.2盈亏平衡分析 4.3敏感性性分析 4.4概率分析 4.1 概述 不确定性分析定义： 研究工程项目中各因素的变化和波动对其经济效益影响的一种方法，估计项目可能承担的风险，以确定项目在经济上的可靠性。  4.1.2不确定性因素的主要来源  预测和估算的误差 数据误差（数据不足、数据统计失真） 统计预测方法的局限性 个人能力 项目投产后，引进新技术和新工艺，将会使原先的基础参数发生巨大变化。 新产品、新材料的出现，会导致产品成本的变化和竞争能力的变化，从而影响效益。 政治、经济形势的变化 建设资金和工期的变化 4.1.3不确定性的意义 由于不确定因素的客观存在，所以项目所承担的风险也是不可避免的。进行不确定性分析有助于投资决策者对不确定因素的变化范围和趋势有一定量估计，及各种因素对方案技术经济效果影响有所考虑，从而更有助于投资决策者对工程项目的不同方案做出正确选择，降低投资风险。 不确定性分析的主要方法 盈亏平衡分析：分析产量、成本与利润之间的关系，寻找盈亏平衡点。 敏感性分析：分析投资效益受各种不确定因素影响的程度。 概率统计决策分析：利用概率统计的方法，对风险进行评价，并按照一定的原则选择合适的方案。 4.2 盈亏平衡分析 定义 目的 盈亏平衡分析的过程 非线性盈