八非线性最优化模型.pptVIP

第八章 非线性最优化模型 许多商业过程都以非线性方式运行。例如，一个债券的价格是利率的非线性函数，一个优先购股权的价格是优先股票价格的非线性函数。生产的边际成本常常随着生产数量的增加而减少，一个产品的需求数量常常是价格的非线性函数。这些和其他的许多非线性关系出现在各种商业应用中。 非线性最优化问题是在目标函数或约束条件中至少有一项是非线性的最优化问题。我们考虑一个目标函数是决策变量的非线性函数的生产问题，以此来开始这一章非线性应用的研究。在第8..2节中，我们建立了一个关于设计有价证券的投资组合来跟踪股票市场指数的非线性应用。在第8.3节中，我们引入了曾获得诺贝尔奖的Markowitz模型，其用于管理风险和回报间的平衡，并由此扩展了投资组合模型的处理。第8.4节提供了在第4章中介绍的线性规划混合模型的一个非线性应用。在第8.5节，我们介绍了一个用于预测新产品销售或采纳的著名且成功的模型。作为对非线性最优化应用在实践中更进一步的说明，实践中的管理科学《为Bombardier Flexjet安排航程和全体人员》，讨论了Flexjet如何应用非线性最优化来分配飞机和人员。 在本章中介绍的计算机解是利用LINGO得到的。然而，Excel规划求解也能用来求解这些问题。本章后的附录描述了如何用LINGO和Excel规划求解来求解非线性规划。 专栏8-1 实践中的管理科学 为Bombardie