时间序列方法1讲述.ppt

时间序列分析方法基本概念 教学大纲 时间序列的基本概念 时间序列数据的数值标度 时间序列的分解 时间序列的实例 什么是数据 数据是一种信息，这种信息如以量的标志显现出来，就称其为数据。数据是一定条件下客体在量的方面的综合表现。在开始一项研究工作时，最基本的工作之一，就是收集数据。 数据按其本义来说是定量的（计数或计量）的。但在实际应用中，它们可以是定量的，也可以是定性的，或者是两者的结合。随着人类认识客体技术的提高与认识层次的深化，数据的外延还在不断的扩大。 样本数据 常用的样本数据有三类： 时间序列数据（Time series data），是一批按照时间先后顺序排列的统计数据 截面数据（Cross section data），是一批发生在同一时间截面上的数据 虚拟变量数据（Dummy variable data），也称为二进制数据，一般取0或1。虚拟变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素 时间序列数据 时间序列数据又俗称为纵向数据。同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列 形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上的观察值两部分组成 时间序列的时间是变化的。常用的时间间隔有：年、季度、月、周、日 时间序列数据通常存在季节变动和序列相关——自相关（误差的协方差不等于0，即前期误差与后期误差之间存在相关） 采纳时间序列数据的注意事项 样本区间内经济行为的一