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时间序列分析讲义协方差平稳向量过程
第十章 协方差平稳向量过程
在时间序列理论当中，涉及到向量时间序列的主要有两部分内容，一部分是多元动态系统，另一部分是向量自回归模型的估计和检验。在本章当中，我们主要讨论一些有关向量随机过程的基本概念。
§10.1 向量自回归导论
仍然利用小写字母表示随机变量或者观测的实现，只是现在讨论维随机向量之间的动态交互作用。一个阶向量自回归模型可以表示为：
其中是阶系数矩阵，是白噪声向量，满足：
其中是阶正定矩阵。
可以利用分量形式将上述方程组的第一个方程表示为：
由此可见，在模型当中，每个变量都表示成为常数项和其他所有变量的阶自回归形式。一个显著的不同是，每个方程的残差项之间可能是相关的。
利用滞后算子形式，可以将模型表示成为：
其中滞后算子多项式的元素可以表示成为：
其中，
定义10.1 如果一个向量过程的一阶矩和二阶矩与时间无关，则称其是协方差平稳过程。此时下述变量与初始时间无关：
和
命题10.1 如果一个向量过程满足模型，则有：
(1) 该过程的均值向量可以表示成为：
(2) 模型可以表示成为中心化形式：
类似于高阶差分方程情形，我们也可以将向量模型表示成为过程。定义：
，，
则向量模型可以表示成为过程：
与将高阶线性差分方程表示为一阶差分方程一样，也可以将VAR(p) 表示成为VAR(1)的形式。为此，定义更高阶的向量：
定义10.2 如果一个向量过程的一阶矩和二阶矩与时间无关，则称其是协方差平稳过程。此时下
§10.2 向量过程的自协方差和收敛结果
与标量过程类似，我们继续讨论向量过程的自协方差函数及其性质。
10.2.1 j阶自相关矩阵
对一个协方差平稳的n维向量过程，j阶自协方差定义为下面的维矩阵：
我们需要注意的是，对于标量过程而言，如果该过程是协方差平稳的，则自协方差函数具有对称性，即。但是对向量平稳过程而言，却有：。例如，矩阵的位置元素是，而矩阵的位置元素是，没有理由认为这两者之间是相关的，因为对以前出现在的变化产生的反应可能与对以前出现在的变化的反应完全不同。
但是，正确的关系式是：
为了推导出这个公式，注意到协方差平稳性意味着时刻可以替代为任意的，则有：
对上式进行转置运算，得到：
10.2.1 向量过程
对一个协方差平稳的n维向量
时间序列分析方法讲义 第10章 协方差平稳向量过程
2
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