计量经济学皓第二版第五章答案.doc

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2017-03-30 发布于浙江
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计量经济学皓第二版第五章答案.doc

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计量经济学皓第二版第五章答案

5.2 (1) 对原模型OLS回归分析结果： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/01/09 Time: 15:44 Sample: 1 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 9.347522 3.638437 2.569104 0.0128 X 0.637069 0.019903 32.00881 0.0000 R-squared 0.946423 Mean dependent var 119.6667 Adjusted R-squared 0.945500 S.D. dependent var 38.68984 S.E. of regression 9.032255 Akaike info criterion 7.272246 Sum squared resid 4731.735 Schwarz criterion 7.342058 Log likelihood -216.1674 F-statistic 1024.564 Durbin-Watson stat 1.790431 Prob(F-statistic) 0.000000 (2) White检验结果： White Heteroskedasticity Test: F-statistic 6.301373 Probability 0.003370 Obs*R-squared 10.86401 Probability 0.004374 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/01/09 Time: 15:45 Sample: 1 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -10.03614 131.1424 -0.076529 0.9393 X 0.165977 1.619856 0.102464 0.9187 X^2 0.001800 0.004587 0.392469 0.6962 R-squared 0.181067 Mean dependent var 78.86225 Adjusted R-squared 0.152332 S.D. dependent var 111.1375 S.E. of regression 102.3231 Akaike info criterion 12.14285 Sum squared resid 596790.5 Schwarz criterion 12.24757 Log likelihood -361.2856 F-statistic 6.301373 Durbin-Watson stat 1.442328 Prob(F-statistic) 0.003370 nR2=10.86401, 查表得0.05(2)=5.99147，nR25.99147,所以拒绝原假设，表明模型中随机误差项存在异方差。 Goldfeld-Quandt检验： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/01/09 Time: 16:16 Sample: 1 22 Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 12.53695 7.069578 1.773365 0.0914 X 0.605911 0.063910 9.480730 0.0000 R-squared 0.817990 Mean dependent var 78.63636 Adjusted R-squared 0.808890 S.D. dependent var 12.56050 S.E. of regression 5.490969 Akaike info criterion 6.330594 Sum squared resid 603.0148 Schwarz criterion 6.429780 Log likeliho