应用随机分析(AppliedStochasticCalculus)课程介绍.pdfVIP

应用随机分析(Applied Stochastic Calculus)课程介绍 授课对象： 本研合上. 数学学院本科生; 概率论, 统计学, 金融数学的研究生和 博士生; 数学学院其他专业的研究生. 先修课程： 概率论, 应用随机过程.（注意，并不要求先修《测度论》）. 当然如 果先修了《实变函数》或者《实变与泛函》更好 教学目的： 培养学生具有借助随机分析(或者称为随机微积分)的思想和方法建 立数学模型,并利用随机分析的理论工具分析与解决问题的初步能 力. 尽可能用“初等方法”,借助较少的高深数学工具将随机分析的 思想介绍给学生; 强调概率直观的培养,不刻意追求数学上的严格 性; 特别强调来自物理，金融数学等学科中例子的重要性. 课程介绍与说明: 我们在”概率论”和”应用随机过程”这两门课程中主要是学习了一些特殊的 过程，例如：随机游动、泊松过程、布朗运动等. 那么,对于更为一般的随时间演 化的随机现象, 也就是随机过程, 我们该如何来研究呢？ 作一个简单的类比, 我们学过”概率论”和”应用随机过程”, 这就相当于我们 在中学时学的一些数学知识; 而我们进入大学所学的微积分, 就相当于”应用随 机分析” 或者称为”随机微积分” (Stochastic Calculus). 具体说, 中学数学学的函数其实主要就是几个初等函数, 线性函数、三角函 数、指数函