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张贤达教授课件清华之讲下部分
清华大学
张贤达教授
《矩阵分析与应用》
学习矩阵理论的很好的一部书
1
72
:
Email: zxd-dau@tsinghua.edu.cn
: FIT
3-117
: 0102
72
3
Jacobian
Hessian
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
→ Rp×q
3
72
3.1
Jacobian
x ∈ Rm
Hessian
X ∈ Rm×n
f ∈ R
f ∈ Rp
f(x)
f : Rm → R
f(x)
f : Rm → Rp
f(X)
f : Rm×n → R
f(X)
f : Rm×n → Rp
F ∈ Rp×q
F(x)
F : Rm → Rp×q
F : R
F(X)
m×n
Dx =
4
72
1.
Jacobian
1 × m
def
?
?xT
?
?x1
,··· ,
?
?xm
f(x)
Dxf(x) =
?f(x)
?xT
=
?f(x)
?x1
,··· ,
?f(x)
?xm
X ∈ Rm×n
DvecT(X)f(X) =
?f(X)
?vecT(X)
=
?f(X)
?X11
,··· ,
?f(X)
?Xm1
,··· ,
?f(X)
?X1n
,··· ,
?f(X)
?Xmn
vecT(X) = [vec(X)]T
?X
DXf(X) = ? .
. . ? ∈ Rn×m
5
72
f(X)
X
DXf(X) =
?f(X)
T
=
?f(X)
?xji
n,m
j=1,i=1
?
?f(X)
?X11
···
?f(X)
?Xm1
? .
...
?f(X)
?X1n
···
?f(X)
?Xmn
?
?
(1)
DvecT(X)f(X)
DXf(X)
f(X)
X
Jacobian
6
72
DXf(X)
DvecT(X)f(X)
Jacobian
1
f(X)
X ∈
Rm×n
rvec(DXf(X)) = DvecT(X)f(X)
DXf(X) = unrvec DvecT(X)f(X)
unrvec(·)
1
Jacobian
x =
xf(x) =
7
72
m × 1
def
?
?x
=
?
?x1
,··· ,
?
?xm
T
f(x)
m × 1
def
?f(x)
?x1
,··· ,
?f(x)
?xm
T
=
?f(x)
?x
X
vec(X) =
X
?
?vec(X)
=
?
?X11
,··· ,
?
?Xm1
,··· ,
?
?X1n
,··· ,
?
?Xmn
T
f(X) = ? . .
. . ? = ?f(X)
?X
8
72
f(X)
X
vec( Xf(X)) =
?f(X)
?vec(X)
=
?f(X)
?X11
,··· ,
?f(X)
?Xm1
,··· ,
?f(X)
?X1n
,··· ,
?f(X)
?Xmn
T
X
? ?f(X)
?
?X11
?f(X)
?Xm1
···
...
···
?X1n
?f(X)
?Xmn
?f(X) ?
?
(2)
9
72
(2)
(1)
X
f(X) = DT Xf(X)
f(X)
Jacobian
Jacobian
Jacobian
)
(
Jacobian
10
72
(covariant form of the gradient vector)
(cogradient vector)
Jacobian
( )
(covariant operator)
(
)
Jacobian
?
?x
T
?
?XT
( )
(cogradient operator)
11
72
X
f(X) = DT Xf(X)
1
2
Rm×n
X
X ∈
(3)
f(X)
DvecT(X)f(X)
f(X) = unvec DT vecT(X)f(X)
f(X)
(
)
DvecT(X)f(X) = [d1,··· ,dmn]
(i,j)
[
X
f(X)]i,j = di+(j?1)n
i = 1,··· ,m
j = 1,···n
(4)
12
72
x
(gradient ?ow)
x
f(x)
(
x ˙ = ?
f(x)
)
(1)
(2)
f(x)
?x
? . ? = ? . .
= ?
13
72
2.
f(x) = [f1(x),··· ,fp(x)]T
p × 1
fi(x),i = 1,··· ,p
Dxf(x) =
?f(x)
T
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