建模与估计1.3-1.4(第三次课)描述.ppt

第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 第一章 ARMA模型与状态空间模型 《建模与估计》 第一章 ARMA模型与状态空间模型 《建模与估计》 第 三 次课 2015.04.08 第一章 ARMA模型与状态 空间模型 随机过程 平稳随机序列、白噪声、相关函数 自回归滑动平均模型 AR(n),MA(q),ARMA(p,q),平稳可逆 状态空间模型 非递推表达式、并联、串联、解耦、与ARMA的转换 1、平稳随机过程{X(t),t∈T}的定义？ 2、设x为零均值、方差为σ2的随机变量，问 是否为平稳随机过程？ 3、平稳随机序列标准相关函数的性质？ 4、白噪声at的相关函数rk的大小？ 5、两个平稳随机过程的和是否仍为平稳随机过程？ 课堂提问 §1.3 自回归滑动平均模型 例1：股市价格 zt=zt+at , 今天价格=昨天价格+随机波动 例2:油田产量随机递降 定义1.3.1：若时间序列zt有模型 其中模型残差at 是零均值、方差为σ2的白噪声,