概论与数理统计之随机过程.pptVIP

§4 平稳过程的功率谱密度 (一) 平稳过程的功率谱密度 * * * * * (二) 谱密度的性质 * 1 2 3 4 5 6 7 表 12.1 * * * * * * (三) 互谱密度及其性质 * * * * * * * * 续 * * §2 各态历经性 如何根据实验记录确定平稳过程的均值和自相关函数呢？ 按照数学期望和自相关函数的定义，需要时，一个平稳 过程重复进行大量观察，获得一族样本函数 用统计实验方法，均值和自相关函数近似地为： * 平稳过程的统计特性不随时间的推移而变化， 根据这一特点，能否通过在一个很长时间内观察得到的 一个样本曲线来估计平稳过程的数字特征呢？ 本节给出的各态历经定理证实，只要满足某些条件， 那么均值和自相关函数实际上可以用一个样本函数在整个 时间轴上的平均值来代替。 * * * * * * * * * * * 续 * 证毕！ * * 见下页 * * 各态历经定理的重要价值在于它从理论上给出了如下保证：一个平稳过程X(t)，若0t+∞，只要它满足各态历经性条件，便可以根据“以概率1成立”的含义，从一次试验所得到的样本函数x(t)来确定该过程的均值和自相关函数。 * §3 相关函数的性质 见下页 * 见下页 * * 证毕 柯西－施瓦兹 不等式