第11章节SPSS的时间序列剖析.pptVIP

（3）在Method框中选择参数ρ估计的方法，其中： ■ Exact maximum-likelihood为精确极大似然法、它是一种建立在极大似然估计准则基础上的参数估计方法。一般在大样本下（样本数大于50）有比较优良的参数估计。 ■ Cochrane-Orcutt法是一种在误差序列具有一阶自相关情况下较常用的参数估计方法，它不适用于序列存在缺失值的情况。 ■ Prais-Winsten法是一种适用在一阶自相关情况下的广义最小二乘法，也不适用于存在缺失值的情况。这种方法一般优于Cochrance-Orcutt方法。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第十章 时间序列分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 11.1 时间序列分析概述 11.1.1时间序列的相关概念 通常研究时间序列问题时会涉及到以下记号和概念： 1.指标集T 指标集T可理解为时间t的取值范围。 2.采样间隔△t 采样间隔△t可理解为时间序列中相邻两个数的时间间隔。 3.平稳随机过程和平稳时间序列 时间序列的平稳性是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。直观上，一个平稳的时间序列可以看作是一条围绕其均值上下波动的曲线。从理论上，有两种意义的平稳性，一个是严平稳或完全平稳，一个是宽平稳或广义平稳。 严平稳：如果对 t1，t2，…，tn，h∈T和任意整数n，都使（yt1，yt2…，ytn）与（yt1+h，yt2+h，…，ytn+h）同分布，则概率空间（W，F，P）上随机过程｛y（t），t∈T｝称为平稳过程。具有时间上的平稳不变性。实践当中是非常困难甚至是不可能的。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 宽平稳：宽平稳是指随机过程的均值函数、方差函数均为常数，自协方差函数仅是时间间隔的函数。如二阶宽平稳随机过程定义为：E（yt）= E（yt+h）为常数，且对 t，t+h∈T都使协方差E［yt- E（yt）］E［yt+h- E（yt+h）］存在且与t无关（只依赖于h）。 4.白噪声序列 白噪声序列是一种特殊的平稳序列。它定义为若随机序列｛yt｝由互不相关的随机变量构成，即对所有s≠t，Cov(ys，yt)=0，则称其为白噪声序列。白噪声序列是一种平稳序列，在不同时点上的随机变量的协方差为0。该特性通常被称为“无记忆性”，意味着人们无法根据其过去的特点推测其未来的走向，其变化没有规律可循。当模型的残差序列成为白噪声序列时，可认为模型达到了较好的效果，剩余残差中已经没有可以识别的信息。因此，白噪声序列对模型检验也是很有用处的。 5.时点序列和时期序列 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 11.1.2 时间序列分析的一般步骤 数据的准备阶段； 数据的观察及检验阶段：总体把握时间序列发展变化的特征，以便选择恰当的模型进行分析，包括图形方法和统计检验方法； 数据的预处理阶段：一方面能够使序列的特征体现得更加明显，利于分析模型的选择；另一方面使数据满足于模型的要求； 数据分析和建模阶段：根据时间序列的特征和分析的要求，选择恰当的模型进行数据建模和分析； 模型的评价阶段：与模型分析的目标相结合评价是否达到了分析的目的以及效果如何； 模型的实施阶段。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 11.1.3 SPSS时间序列分析的特点 SPSS的时间序列分析没有自成一体的单独模块，而