违背基本假定的情况异方差性.pptVIP

第4章 违背基本假设的情况 ——异方差 信计学院统计系 沈菊红 消费Y与收入X：异方差的图形表示 1 异方差的概念 异方差一般可归结为三种类型： （1）单调递增型： 随X的增大而增大； （2）单调递减型： 随X的增大而减小； （3）复 杂 型： 与X的变化呈复杂形式。 三 异方差性的后果 1 参数估计量非有效 普通最小二乘法参数估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性。 而且，在大样本情况下，参数估计量仍然不具有渐近有效性，这就是说参数估计量不具有一致性。 2 参数的显著性检验失去意义 四 异方差性的检验 1 检验方法的共同思路 由于异方差性就是相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差。那么： 检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。 问题在于用什么来表示随机误差项的方差？ 看是否形成一斜率为零的直线 五 加权最小二乘法(WLS) ( Weighted Least Squares) 2 一个例子 例如，如果在检验过程中已经知道： 4 求得权矩阵W的一种实用方法 从前面的推导过程看，权矩阵来自于原模型（4.1）残差项 的方差-协方差矩阵，因此仍然可对原模型(4.1)首先采用OLS法，得到随机误差项的近似估计量，以此构成权