随机过程：维纳辛钦希氏变换高斯白噪声.pptVIP

随机过程 各态历经性 所谓各态历经就是从随机信号的一次观测记录（一个样本函数）就可以估计其统计量，也称遍历性 令x(t)为X(t)的一个样本函数，其时间平均值 样本函数的时间平均自相关函数为 对于平稳随机信号X(t)，若其所有样本函数在某一固定时刻的一阶和二阶统计特性与单一样本函数在长时间内的统计特性一致，则称X(t)为各态历经信号 基本含义：单一样本函数随时间变化的过程可以包括该信号所有样本函数的取值经历 信号间的三种关系： 1. 独立。若： 2. 不相关。若： 3. 正交。若： 功率谱密度函数 对于任意信号x(t)，定义信号的能量和功率： 帕萨伐尔定理： 上述过程即为帕萨伐尔定理或瑞利能量定理 ，即：在频域和时域上对同一信号所求的能量相等 则： 两边取期望： 则定义： 为随机过程X(t)的平均功率谱密度函数 将式 代入上式整理： 由平稳随机过程可知 令 当 时， 趋近于1，可由上式可得到： 由傅立叶变换公式可知 随机过程X(t)的自相关函数和功率谱密度函数是一对傅立叶变换对，描述了随机过程X(t)的时域与频域统计规律之间的关系，此为维纳辛钦定理 功率谱密度函数的物理意义： 1. 从统计的角度，随机信号的功率在各个频率点