第2章节个体风险模型.pptVIP

§第2章 个体风险模型 本章讨论保险人风险组合的总索赔额的分布函数。 在概率论中所学到的所有的随机变量要么为离散型要么为连续型，几乎无一例外． 然而保险领域却不总是这样．许多被用来模拟保险理赔支付的分布函数有连续增长的部分，同时也有离散的、正的跳跃部分． Riemann-Stieltjes积分 混合随机变量的分布 2.3 卷 积 例2.5.3（两种不同的近似） 假设1000 个男性年轻人购买了保险期间为一年的保单． 每个投保人在一年内死亡的概率为0 . 001 ，且死亡发生的理赔支付为1 . 我们要计算这批保单总的理赔支付至少为4 的概率。 选择伽玛分布的理由 伽玛分布包含了常见的一些分布，如指数分布G(1,β)，卡方分布(k/2,1/2)等。 伽玛分布是不对称的，右拖尾分布。与保险精算中的风险的分布往往具有类似的性质。 保险人希望通过对最佳自留额的选取，即每份保单的最大支付，尽量提高其在业务运营中能够满足其财务职责的概率． 一次理赔中扣除自留额以外的剩余部分是由再保险人支付． 例如，对于1.6 的自留额，保险金额为2 的某个被保险人死亡，该保险人赔偿1.6，再保险人赔偿0.4． 收到保费后，保险人持有资金B 以应付理赔和支付再保险保费．再保险保费是净保费的120% . 其中求和是取遍所有使得 的x。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 如果X 和Y 是连续型的，则 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 为求X + Y + Z的分布函数，我们在做卷积运算时所采用的卷积次序无关紧要 n 个独立同分布的随机变量之和的分布函数是共同边际分布F 的n 重卷积，记为 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一个集合A 的示性函数定义为 对任意x , X 的分布函数可以表达为 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 对任意y , Y 的分布函数可以表达为 又 ，进而有 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 应用卷积公式得 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 例2.3.2 （离散分布的卷积） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 例2.3.3 ( iid 均匀分布的卷积） 例2.3.4(泊松分布的卷积) 设 和 相互独立． Evaluation only. Created with Aspose.Slides f