计量经济学第5章节多元线性回归模型.pptVIP

第三章 多元线性回归模型 ◆ 学习目的 理解多元线性回归模型的矩阵表示，掌握多元线性回归模型的参数估计、检验和预测。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ◆ 基本要求 1)理解多元线性回归模型的矩阵表示，了解多元线性回归模型的基本假设； 2)掌握多元线性回归模型的普通最小二乘参数估计方法，了解多元线性回归 模型的普通最小二乘参数估计量与样本回归线的性质、多元线性回归模型的随机误差项方差的普通最小二乘参数估计； 3)学会对多元线性回归模型进行拟合优度检验，对多元线性回归模型的参数进行区间估计，对多元线性回归模型进行变量显著性检验和方程显著性检验； 4)学会进行多元线性回归模型被解释变量的总体均值和个别值的预测； 5)学会利用EViews软件进行多元线性回归模型的参数估计、检验和预测。 第三章 多元线性回归模型 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ◆多元线性回归模型的矩阵表示与基本假设 ◆多元线性回归模型的参数估计 ◆多元线性回归模型的拟合优度检验 ◆多元线性回归模型的统计推断 第5章 多元线性回归模型 ◆多元线性回归模型的预测 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一节 多元线性回归模型的 矩阵表示与基本假设 多元线性回归模型的一般形式是 其中，Y为被解释变量， 为解释变量， 、 、 、 、 为待估参数，即回归系数， 为解释变量个数， 为随机误差项， 为观测值下标， 为样本容量。 待估参数 、 、 、 、 ，反映其他解释变量保持不变情况下， 对应解释变量每变化一个单位引起的被解释变量的变化，也被称为偏回归系数。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一节 多元线性回归模型的 矩阵表示与基本假设 一、多元线性回归模型的矩阵表示 二、多元线性回归模型的基本假设 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、多元线性回归模型的矩阵表示 （3-1） （3-2） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 记 有 （3-3） 多元线性总体回归模型的矩阵形式 多元线性总体回归函数可用矩阵形式表示为 （3-4） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、多元线性回归模型的基本假设 包括对解释变量的假设、对随机误差项的假设、对模型设定的假设 几个方面，主要如下： 1）解释变量是确定性变量，不是随机变量，解释变量之间不相关； 2）随机误差项具有0均值、同方差，且在不同样本点相互独立， 不存在序列相关性 3）解释变量与随机误差项不相关 4）随机误差项服从正态分布 5）回归模型是正确设定的。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第二节 多元线性回归模型的 参数估计