计量经济学2解读.ppt

例2.1图示检验法 * 厦门大学管理学院 易英 解释变量较多时，一般将e2与Yt的估计值作散点图 * Stata中残差图观察 * 厦门大学管理学院 易英 .rvfplot 绘制残差与拟合值图 * Stata中残差图观察 .rvpplot lnx1 绘制残差与解释变量lnx1的散点图 .rvpplot lnx2 绘制残差与解释变量lnx2的散点图 * 厦门大学管理学院 易英 * * 厦门大学管理学院 易英 * . predict e,residual . gen e2=e^2 . twoway (scatter e2 lnx1) . twoway (scatter e2 lnx2) Stata中残差图观察 . predict e,residual . gen e2=e^2 . predict lnyf . generate yf = exp(lnyf) . scatter e2 yf * 厦门大学管理学院 易英 Stata中残差图观察 * 例2.1 怀特检验—辅助回归 * 厦门大学管理学院 易英 Dependent Variable: W2 Method: Least Squares Date: 10/14/13 Time: 10:25 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -1.102929 4.567543 -0.241471 0.8112 LOG(X1) 0.253001 1.073483 0.235683 0.8156 LOG(X1)*LOG(X1)0.009262 0.069511 0.133245 0.8951 LOG(X2) 0.064019 0.485523 0.131856 0.8962 LOG(X2)*LOG(X2)0.022961 0.018293 1.255125 0.2210 LOG(X1)*LOG(X2)-0.054753 0.038617 -1.417860 0.1686 R-squared 0.473231 ????Mean dependent var 0.026185 Adjusted R-squared 0.367877 S.D. dependent var 0.038823 S.E. of regression 0.030866 Akaike info criterion -3.946308 Sum squared resid 0.023818 Schwarz criterion -3.668762 Log likelihood 67.16778 ????Hannan-Quinn criter. -3.855835 F-statistic 4.491828 ????Durbin-Watson stat 1.533077 Prob(F-statistic) 0.004666 * 例2.1 怀特检验 n R2 =31*0.4732=14.66 ?=5%下，临界值 ?20.05(5)=11.07，拒绝同方差性 * 厦门大学管理学院 易英 * 例2.1 怀特检验 直接利用Eviews进行怀特检验结果 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 4.491843 ????Prob. F(5,25) 0.0047 Obs*R-squared 14.67019 ?? ?Prob. Chi-Square(5) 0.0119 Scaled explained SS 12.72951 Prob. Chi-Square(5) 0.0260 拒绝同方差 * 厦门大学管理学院 易英 * * 厦门大学管理学院 易英 * 例2.1 怀特检验—辅助回归 例2.1 怀特检验 去掉交叉项后的辅助回归R2=0.430872 n R2 =31*0.4308=13.3548 ?=5%下，临界值 ?20.05(4)=9.49,拒绝同方差的原假设 * 厦门大学管理学院 易英 * Stata的怀特检验操作（ .estat imtest,white） * 厦门大学管理学院 易英 注：该检验还对异方差的形式Skewness（偏斜）Kurtosis（峰度）进行检验，结果显示偏斜的程度在统计上更显著。 * Stata 的BP检验命令 estat hettest 默认设置为使用拟合值 esta