随机过程第二章分解.pptxVIP

平稳随机过程的谱分析 stochastic_process@126.com xw000000 2017-4-7 2 2.1 随机过程的谱分析 一 预备知识 1.傅里叶变换 设x(t)是时间t的非周期实函数，且x(t) 满足 2017-4-7 3 其反变换为： 2 帕塞瓦等式 能量谱密度 2017-4-7 4 二. 随机过程的功率谱密度 应用截取函数 随机信号是否满足付氏变换的三个条件？ 随机信号持续时间无限长，对于非0的样本函数，它的能量一般也是无限的，因此其付氏变换不存在。 它的平均功率是有限的，在特定的条件下，仍然可以利用博里叶变换这一工具。 2017-4-7 5 当x(t)为有限值时， 的傅里叶变换存在 应用帕塞瓦等式 除以2T 取集合平均 功率Q 2017-4-7 6 两个结论： 1 表示时间平均 若平稳 2 2017-4-7 7 2017-4-7 8 三 平稳随机过程功率谱密度的性质 2 功率谱密度是 的实函数 3 对于实随机过程来说，功率谱密度是 的偶函数， 即 4 功率谱密度可积，即 2017-4-7 9 四 功率谱密度与自相关函数之间的关系 确定信号： 1 维纳—辛钦定理 若随机过程X(t)是平稳的，自相关函数绝对可积，则自相关函数与功率谱密度构成一对付氏变换，即： 2017-4-7 10 2.