风险管理作题答案.doc

?题型 一、×20） 二、×5) 三、×6） 四、×1） 一、×1） βi×(Rm-Rf)? Ri：是资产i 的； Rf ：是无风险利率； Βi：是[[Beta系数]]，即资产i的； Rm：是市场m的预期市场； Rm-Rf：是市场风险溢价，即预期市场回报率与之差。 ? 2、 N：在一定条件下下应具有的风险单位数； E：实际损失变动次数（相对于预期损失次数而言的）与总数的比率，表示需要的精确度。 S：实际损失与预期损失相差的标准差的个数；可以说明对所获得的结果的信赖程度，例如，S=2，由此公式所测定的损失次数，具有约95%的信赖度；S=3，则为99.7%； p：某一特定标的（风险单位）发生损失的概率。 ×2） …) 泊松模型：若过去一段时间内，每一个短小的时间间隔内财产发生损失的概率相同且损失发生与否同其他的时间价格不相关，则P(N=X)=e^(-λ)λ^x/x! (x=0,1,2…) 损失程度分布：反应企业财产在一次损失数额的分布 损失预防：属于风险减缓，指尽力防止损失的出现，虽防止所有的损失很明显是不可能的，但确实也有一些损失是可以被预防的 风险分散：指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法 风险自担：有企业自己承担风险并对风险所导致的一切后果特别是损失后果负责 专业自保公司：专业自保公司是那些由其母公司拥有的， 主要业务对象即被保险人为其母公司的保险公司。它是一种由其组织上隶属的母公司紧密控制的， 专为其母公司提供保险服务的组织机构。 自愿自担：指风险经理在对特定风险充分认识后，虽然应对该风险有许多方法，但风险经理在全面权衡后，认为风险自担是应对该风险最为恰当的方法，并因此自担了风险，这样的自担风险便是自愿的 事前行为：指预防损失事件发生的行为 社会负担：某些情况下，保险公司对某些特定的保险进行保险是无利可图，甚至会亏损的，但法律法规要求保险公司必须提供这样的保险，这就是保险中的社会负担 本能性反应：从个人角度来说，人们有采取任何自我保护措施以防止受到伤害的天然本能，是天生的自我保护的反应 风险型决策：是针对状态不确定的一类决策问题，它是相对于确定型决策和不确定型而言的，它可以在风险管理中出现，也可以在企业的其他管理决策中出现 期望值：是变量的输出值乘以其几率的总和，即该变量输出值的平均数 期望效用：指的是消费者在不确定条件下可能获得的各种结果的效用的加权平均数 重要保险：保护的是那些一旦发生损失，企业将迫通过借贷来补偿损失的风险，其不是必须的，但是常常是值得考虑的 课件上 纯粹风险：只会造成损失而不会带来收益的风险 中位数：是指将统计总体当中的各个变量值按大小顺序排列起来，形成一个数列，处于变量数列中间位置的变量值就称为中位数是一组数据中出现次数最多的数值衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量事件A（或B）是否发生对事件B（A）发生的概率没有影响，这样的两个事件自留风险也称为风险自留或者风险承担，是指企业自己非理性或理性地主动承担风险，即指一个企业以其内部的资源来弥补损失 损失期望值分析法：通过对风险处理方案损失期望值的分析,进行风险管理决策的方法。 最大损失最小化原则：指各方案下风险事故发生时带来的最坏损失后果，即比较各方案下最坏情况发生时的最大损失额，选择最小的并以此确定风险管理方案。 马氏决策规划：马尔可夫过程 马尔可夫过程是一类特殊的随机过程, 它因伟大的俄国数学家马尔可夫而得名。 继续经营价值： 营业中断损失：资产受损时，公司可能必须一部分或全部暂时停业、停工或减少产量所造成的损失。 重置成本：企业重新取得与其所拥有的某项资产相同或与其功能相当的资产需要支付的现金或现金等价物 大数法则：大数法则原本是经济学或者统计学里的概念，在风险管理领域主要是将他在保险上的应用，即当有足够的标的物时，实际损失结果与预测损失结果的误差将会很小。 保险合同：投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。 年金保险：在被保险人生存期间，保险人按照合同约定的金额、方式，在约定的期限内，有规则的、定期的向被保险人给付保险金的保险。 政治风险保险：在对外投资和贸易过程中，因政治原因或订约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。 信用保险：指权利人向保险人投保债务人的信用风险的一种保险，是一项企业用于风险管理的保险产品。 融资合同： 无形财产：无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 权益：会计学上权益是指资产。属于所有人的权益叫做所有者权益，属于债权人的权益叫做债权人权益。两者总称为权益。法律上权益是指公民受法律保护的的权力和利益1、 ?? ? 不确定性是风险的重要特征，但还是存在不同的，他们的不同主要在未来事件发生的信息上。这里说的未来不确定性的情况是指对未来事件发生一无所知，既不知道哪个事