两类相关索赔模型下破产概率的若干结果.pdfVIP

!# 年 $ 月 系统工程理论与实践 第 $ 期 文章编号 %$’())*!#+$,-’ 两类相关索赔模型下破产概率的若干结果 张未未 . 赵选民 . 李艳玲 * 西北工业大学应用数学系 . 陕西 西安 ($(!+ 摘要 % 研究了两类相关风险模型中生存概率 / * 0 + 的问题 . 将其中一个风险由一个复合 1234425 过程推 广到了广义复合 1234425 过程 . 求出了索赔额分布为指数分布时生存概率的明确表达式 . 并研究了此模 型下索赔额分布重尾时 . / * 0 + 的一个尾等价关系 6 关键词 % 广义复合 1234425 过程 7 相关索赔 7 89:;5 过程 7 破产概率 7 生存概率 中图分类号 % = !!#? 文献标识码 % @ A2BCDC4E:F42GDE35192H;H3:3F3C435;I299C:;FCJ I:;3B4K2JC: LM@NOPC3QC3 . LM@RSE;5B35 . TUV;5:35 * WCXF2G@XX:3CJK;FYCB;F3Z4 . N29FYQC4FC9512:[FCZY53Z;:\53]C943F[ . S3?;5 ($(!. IY35; + _‘abcdeb % fY34X;XC934;GE9FYC935]C4F3;F32535F2FYCX92H:CB 2G9E35X92H;H3:3F[35Z299C:;FCJ ;9C;FCZ:;3B4B2JC: 6 PCC5C9;:3gC25C2GFYCZ:;3B4G92B ;Z2BX2E5J1234425X92ZC44F2; C5C9;:3gCJ1234425X92ZC44 6 8hX:3Z3FChX9C443254;9CJC93]CJG29FYCE:F3B;FC4E9]3];:X92H;H3:3F3C4E5JC9 FYC;44EBCJB2JC:QYC5FYCZ:;3B43gC4;9CChX25C5F3;:[J34F93HEFCJ . ;5J;F;3:CiE3];:C5ZC9C:;F3254Y3X 2G/ * 0 + 34X92]CJE5JC9FYC;44EBXF325FY;FFYCZ:;3B43gC34YC;][ F;3:CJ 6 jklmncoa % C5C9;:3gCJZ2BX2E5JX234425X92ZC44 7 Z299C:;FCJ;9C;FCZ:;3B4 7 C9:;5X;2ZC44 7 9E35 X92H;H3:3F[ 7 4E9]3];:X92H;H3:3F[ 收稿日期 %!,-!? 资助项目 国家自然科学基金 *(??(!!+7 航空科学基金 *! p #-(?+ q 引言 这类相关索赔额模型在近几年已有广泛的研究 . @BH;;4X3F3[; *$??)+ 研究了一种一般方法 . 即由一 个相互独立随机变量的向量构造一个 r * r s!+ 类相关索赔额的向量 . 并导出公式计算了 r 类相关业务的 总索赔额分布 . I244CFFC . K;9ZC;E *!+ 使用离散时间方法研究了这个相关关系对有限时间破产概率和 调节系数的影响 6 本文研究了含有两类相关保险业务的风险模型 . t u 是第一类索赔额随机变量 . 且独立同分布 . 其分布 函数为 v t . w u 是第二类索赔额随机变量 . 且独立同分布 . 其分布函数为 v w . 记 t u . w u 的均值分别为 x t . x w . 则总索赔额过程为 % y*z+{ | } $ *z+ u $ t u ~ | } ! *z+ u $ w u . *$+ 其中 } u * z + 是第 u 类索赔的计数过程 .* u {$.!+. 假设 ! t u . u {$.!.#.! w u . u {$.!.# 独立 . 并且与 } $ * z +. } ! * z + 相互独立 . 这两类计数过程有以下联系 % } $ *z+{ $ $ *z+~ $ % *z+. } ! *z+{ $ ! *z+~ $ % *z+. *!+ 其中 $$ * z +. $! * z +. $ % * z + 是三个相互独立的更新过程 . 进而定义盈余过程为 % ’*z+{ 0~ (z y*z+. *-+ 其中 ! 为初始资本 # 为保费率 最终生存概率为 $ %!’( )*+’, -+, -’. /’ 最终破产概率为 0 ! ’(1 % ! ’. 3456647 过程的普遍性要求在任意时刻最多有一次索赔到达 而这是不符合实际的 为了解决同一时 刻 有 两 个 以 上 顾 客 要 求 索 赔 的 实 际 情 况 下 面 我 们 对 8 1 + ’ 8 9 + ’ 为 广 义 齐 次 3456647 过 程 : ; + ’ 为 =