趋势突破模型.docxVIP

日内趋势突破模型模型原理市场运动以一系列锯齿线为特征。这些锯齿线好似一系列前赴后继的波浪，有相当明显的波峰和波谷。正是这些波峰和波谷的走向构成了市场趋势。这些波峰和波谷是上升、下降还是横走告诉了我们市场的趋势。上升趋势被定义为一系列相继上升的波峰和波谷；下降趋势正好相反，是一系列相继下降的波峰和波谷；水平的波峰和波谷确定了一种横走的价格趋势。突破模型就是通过人为定义一个区间，当市场站在区间上沿时，认为上升趋势形成，进场做多；当市场站下区间下沿时，认为下降趋势形成，进场做空。如何避免错过市场假突破后的单边行情？这个市场里经常存在诱空和诱多后才走出单边行情的行为，针对这样子的日内走势，我们在突破失败后，增加一手立即反手的单子，迅速跟进转向的市场，以避免错过大行情。模型开平仓条件入场：以每日的开盘价为基准，向上涨到一定的高度（目前程序里设置的为9倍的ATR）就认为向上突破成功，进多单；向下跌到一定的程度就认为向下突破成功，进空单。反手：每天该模型可以做两笔交易，当平第一笔交易时，判断该笔交易是否亏钱，如果亏钱，则认为突破失败，平当前的单子，马上反向开一手单。日内交易：因为模型是日内模型，设置每天14:55时全部平仓，观察k线，发现某些时候，会在14:50开仓，然后14:55被系统强制平调，这种开仓非常的低效率，因此设置系统在14:30之后不能再开仓。止损：止损包括一个移动固定止损和一个移动ATR止损。移动固定止损：21个点的固定止损，收盘价每顺着交易方向波动1个ATR的距离，止损价就更新为最新的收盘价偏移21。移动ATR止损：9倍的ATR止损，收盘价每顺着交易方向波动1个ATR的距离，止损价就更新为最新的收盘价偏移9倍的ATR。时间过滤：股指期货在9:30之前，也就是股票没有开盘之前假突破较多，基于日内的趋势模型在该时段表现较差。因此增加了一个参数，设置模型在9:40之后才可以开仓，规避开盘时的无序波动。风险因素：当股指期货出现震荡的行情，且行情的震荡幅度与系统设置的止损大致相同时，会出现第一笔单子和第二笔单子同时被止损的情况出现。图例：图1：策略在趋势行情中的开平仓情况（红色实线为盈利仓位）图2：策略在震荡行情中的开平仓情况以及反转行情中的止损（红色实线为盈利仓位，绿色实线为止损仓位）性能测试交易设置数量设置：每次按固定数量1手合约建仓可连续建仓次数：不能连续建仓数据输入数据周期：5分钟时间范围：2012/05/02 09:15 - 2014/04/28 15:10商品：IF888(股指连续)杠杆比例：16.00%手续费设置：按成交金额[1.00%%]收费滑点设置：每手[1.00]跳性能测试概要净利润218521.67年化收益109711最大占用资金135753.6年化收益率80.82%胜率56.92%平均利润1120.62交易手数195最大资产回撤34251收益风险比3.2平均资产回撤（最大5比回撤）27682调整收益风险比3.96盈亏比1.4图3：交易开拓者性能测试概要（1）图4：测试盈亏曲线图（按交易次数统计）图5：测试盈亏曲线图（逐月统计）图6：测试月度总结