信融2016年第一期个人住房抵押贷款.PDFVIP

信融 2016 年第一期个人住房抵押贷款 资产支持证券发行办法 发行人 交银国际信托有限公司 簿记管理人/牵头主承销商 广发证券股份有限公司 联席主承销商 第一创业摩根大通证券有限责任公司 二零一六年【三】月 交银 国际 信托 重要提示 信融 2016 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券（以下简称“本期资产 支持证券”）系根据中国银行业监督管理委员会（创新监管部）《关于信融 2016 年第一期个人住房抵押贷款证券化项目备案通知书》和《中国人民银行准予行政 许可决定书》（银市场许准予字[2016]第 29 号）完成备案及发行注册后发行。 本期证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、受托 人、主承销商或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期证券下的追索权仅 限于信托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》和《服务合同》项下应 当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不为信贷资产证券化活动中可能产 生的其他损失承担义务和责任。受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资 产支持证券本息及其他收益的义务。 主管部门对本期证券发行的核准，并不表明对本期证券的投资价值作出了 任何评价，也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断。 特别提示 1、本期资产支持证券分为优先A档资产支持证券（包括：优先A-1 档资产 支持证券、优先A-2 档资产支持证券）、优先B档资产支持证券和次级档资产支持 证券，其中优先A-1 档资产支持证券的发行规模为 500,000,000.00 元，优先A-2 档资产支持证券的发行规模为 1,080,000,000.00 元，优先B档资产支持证券的发 行规模为 78,000,000.00 元，次级档资产支持证券的发行规模为 263,225,413.00 元，发行规模共计 1,921,225,413.00 元人民币。 本期优先A-1 档资产支持证券、优先A-2 档资产支持证券和优先B档资产支 持证券均为浮动利率证券，票面利率为基准利率加上基本利差（基准利率为人民 银行公布的 5 年期以上贷款利率；基准利率将于基准利率调整日进行调整，基准 利率调整日为人民银行调整 5 年期以上贷款利率生效之日次年的 1 月 1 日），票 面利差按照簿记建档结果确定；次级档资产支持证券无票面利率。 2、本期优先A-1 档资产支持证券、优先A-2 档资产支持证券和优先B档资 产支持证券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，按照国家有关规 定确定，并报国家有关主管部门备案。在证券存续期内，最终基本利差固定不变。 本期资产支持证券采用单利计息，不计复利，逾期不另计利息。 交银 国际 信 3、发行方式 本期资产支持证券（不包括发起机构自持部分）采用簿记建档的方式公开 发行。其中，优先档资产支持证券将通过簿记建档、集中配售方式公开发行，次 级档资产支持证券将采用数量簿记方式公开发行。 4、簿记建档 本期资产支持证券采用簿记建档的方式发行，具体申购方式见《信融 2016 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券申购和配售办法说明》（以下简称“《申 购和配售办法说明》”）。 交银 国际 信托 一、本期资产支持证券基本要素 本期证券名称 信融 2016 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 发起机构/委托人 广东顺德农村商业银行股份有限公司 发行人/受托人 交银国际信托有限公司 簿记管理人 广发证券股份有限公司 联席主承销商 第一创业摩根大通证券有限责任公司 发行规模 1,921,225,413.00 元，其中优先A-1 档资产支持证券的发行规模为 500,000,000.00 元，优先A-2 档资产支持证券的发行规模为 1,080,000,000.00 元，优先B档资产支持证券的发行规模为 78,000,000.00 元，次级档资产支持证券的发行规模为 263,225,413.00 元 加权平均期限 优先A-1 档 1.30 年 优先A-2 档 5.54 年 优先B档 9.66 年 次级档 11.66 年 资产支持证券的 票面利率 优先A-1 档资产支持证券、优先A-2 档资产支持证券和优先B档资 产支持证券为浮动利率证券，票面利率为基准利率加上基本利差， 基本利差根据簿记建档结果确定；次级档资产支持证券无票面利 率。 基准利率 人民银行公布的 5 年期以上贷款利率，基准利率将于基准利率调 整日进行调整。 基准利率调整日 人民银行调整 5 年期以上贷款利率生效之日次年的 1 月 1 日。 发行方式 由发行人根据中国人民银行的相关规则，采取簿记建档方式发行 资产支持证券（不包含发起机构自持部分）。 申购配售