随机过程9详解.ppt

第九章 随机过程的基本概念;§9.1 基本概念;例3、(排队问题)顾客到银行办理个人业务，若窗口有人 接受服务，后来者需排队等待。若 X(t) 表示 t 时刻 银行等待服务的人数，则{X(t), t≥0}是一个随机过程。 ;令t在T中变动，得到依赖于t 的一族随机变量，则称 为随机过程。;③参数 t 固定为 t0，则 X(ω,t0)为一随机变量，称为过  程在 t0 时刻的状态；故随 t 变化的随机变量的集合 族即为一随机过程。;§9.2 随机过程的有限维分布函数族;定义3：;例1、设随机序列 Xn=Sn, (n=1,2,…)，其中S是在[0,1]区间 上服从均匀分布的随机变量，求{Xn, n≥1}的一维分 布密度函数族。;例2、已知随机过程;§9.3 随机过程的数字特征;定义2：;例1.用{X(n), n=1,2,…}表示随机游动, p, q(=1-p) 分别表示左移、右移一格的概率，X(0)=0. 求X(n)的均值函数,均方值函数,方差函数, ???关函数和协方差函数。;§9.4 特殊的随机过程;若 {X(t), t∈T}是一个独立增量过程，t0是T的起点，定义Y(t)=X(t)-X(t0)，则Y(t)也是一个独立增量过程，而且与X(t)有着完全相同的增量规律，且P(Y(t0)=0)=1;;⒋齐次增量过程：设{X(t), t∈T}为一随机过程，;⒌ 马尔可夫过程：设{X(t), t∈T}为一随机过程，;定理2：设{X(t), t≥0}是一个独立增量过程，其均值函数 和方差函数 存在，则在 P(X(0)=0)=1条件下，X(t)的协方差函数;一、泊松过程;(2)独立增量性（无后效性）：;2.性质（有限维分布及数字特征）;3.间隔时间的分布;结论：泊松过程中随机点出现的间隔时间 Ti=Wi-Wi-1（i=1,2,…）相互独立，同服从参数为 λ 的指数分 布e(λ)；反之也成立。;4.泊松过程与其它分布的关系;二、维纳过程